PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLGAX с JLGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TLGAX с JLGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund (TLGAX) и JAG Large Cap Growth Fund (JLGIX).

TLGAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 5 окт. 2000 г.. JLGIX управляется JAG Capital Management. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности TLGAX и JLGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund (TLGAX) и JAG Large Cap Growth Fund (JLGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLGAX и JLGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLGAX
Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund		0.08%11.60%22.24%24.16%-21.44%29.00%22.21%30.73%-11.48%16.90%
JLGIX
JAG Large Cap Growth Fund		-8.63%13.23%36.53%40.58%-30.99%15.30%40.47%21.10%0.43%34.90%

Доходность по периодам

С начала года, TLGAX показывает доходность 0.08%, что значительно выше, чем у JLGIX с доходностью -8.63%. За последние 10 лет акции TLGAX уступали акциям JLGIX по среднегодовой доходности: 11.84% против 14.62% соответственно.

TLGAX

1 день
3.34%
1 месяц
-4.58%
С начала года
0.08%
6 месяцев
-1.45%
1 год
18.76%
3 года*
16.79%
5 лет*
10.33%
10 лет*
11.84%

JLGIX

1 день
4.05%
1 месяц
-6.41%
С начала года
-8.63%
6 месяцев
-6.53%
1 год
16.20%
3 года*
21.60%
5 лет*
9.22%
10 лет*
14.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund

JAG Large Cap Growth Fund

Часто сравнивают с TLGAX:
TLGAX с TLVAXTLGAX с TLLIXTLGAX с BIBLTLGAX с VTITLGAX с ETIDXTLGAX с TIGIXTLGAX с TPIAX
Часто сравнивают с JLGIX:
JLGIX с VFIAXJLGIX с JLGMXJLGIX с FLCNXJLGIX с QQQJLGIX с VMCIXJLGIX с MEIIXJLGIX с VOO

Сравнение комиссий TLGAX и JLGIX

TLGAX берет комиссию в 1.61%, что несколько больше комиссии JLGIX в 1.26%.

TLGAX
Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund
JLGIX
JAG Large Cap Growth Fund

Доходность на риск

TLGAX vs. JLGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLGAX
Ранг доходности на риск TLGAX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLGAX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLGAX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLGAX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLGAX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLGAX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
JLGIX
Ранг доходности на риск JLGIX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLGIX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLGIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLGIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLGIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLGIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLGAX c JLGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund (TLGAX) и JAG Large Cap Growth Fund (JLGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLGAXJLGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.75

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

1.21

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.17

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

1.07

+0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.34

3.96

+3.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLGAX vs. JLGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLGAX на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JLGIX равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLGAX и JLGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLGAXJLGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.75

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.42

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.65

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.68

-0.49

Корреляция

Корреляция между TLGAX и JLGIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLGAX и JLGIX

Дивидендная доходность TLGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.58%, что меньше доходности JLGIX в 32.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLGAX
Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund		12.58%12.59%6.98%5.89%10.34%5.99%1.69%4.03%5.81%2.54%1.21%10.79%
JLGIX
JAG Large Cap Growth Fund		32.15%29.37%16.00%9.48%1.57%19.56%13.06%8.82%14.57%15.31%6.07%4.46%

Просадки

Сравнение просадок TLGAX и JLGIX

Максимальная просадка TLGAX за все время составила -61.24%, что больше максимальной просадки JLGIX в -38.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLGAX и JLGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TLGAXJLGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.24%

-38.00%

-23.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-15.73%

+4.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.82%

-38.00%

+9.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.72%

-38.00%

+2.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.01%

-12.31%

+7.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.97%

-7.07%

-11.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

4.27%

-1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности TLGAX и JLGIX

Текущая волатильность для Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund (TLGAX) составляет 6.79%, в то время как у JAG Large Cap Growth Fund (JLGIX) волатильность равна 7.60%. Это указывает на то, что TLGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JLGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TLGAXJLGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.79%

7.60%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.30%

14.36%

-1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.95%

22.84%

-1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.03%

22.02%

-2.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.51%

22.43%

-2.92%