PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLGAX с ELFNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TLGAX с ELFNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund (TLGAX) и Elfun Trusts (ELFNX).

TLGAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 5 окт. 2000 г.. ELFNX управляется State Street. Фонд был запущен 27 мая 1935 г..

Доходность

Сравнение доходности TLGAX и ELFNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund (TLGAX) и Elfun Trusts (ELFNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLGAX и ELFNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLGAX
Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund		0.08%11.60%22.24%24.16%-21.44%29.00%22.21%30.73%-11.48%16.90%
ELFNX
Elfun Trusts		-6.72%16.64%26.91%34.50%-19.91%24.46%25.18%35.57%-3.25%25.60%

Доходность по периодам

С начала года, TLGAX показывает доходность 0.08%, что значительно выше, чем у ELFNX с доходностью -6.72%. За последние 10 лет акции TLGAX уступали акциям ELFNX по среднегодовой доходности: 11.84% против 15.18% соответственно.

TLGAX

1 день
3.34%
1 месяц
-4.58%
С начала года
0.08%
6 месяцев
-1.45%
1 год
18.76%
3 года*
16.79%
5 лет*
10.33%
10 лет*
11.84%

ELFNX

1 день
2.96%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-6.72%
6 месяцев
-4.01%
1 год
15.73%
3 года*
20.04%
5 лет*
11.28%
10 лет*
15.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund

Elfun Trusts

Часто сравнивают с TLGAX:
TLGAX с TLVAXTLGAX с TLLIXTLGAX с BIBLTLGAX с VTITLGAX с ETIDXTLGAX с TIGIXTLGAX с TPIAX
Часто сравнивают с ELFNX:
ELFNX с STLGELFNX с VTAPXELFNX с VOOELFNX с NOSIXELFNX с QGROELFNX с MITTXELFNX с VFIAX

Сравнение комиссий TLGAX и ELFNX

TLGAX берет комиссию в 1.61%, что несколько больше комиссии ELFNX в 0.18%.

TLGAX
Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund
ELFNX
Elfun Trusts

Доходность на риск

TLGAX vs. ELFNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLGAX
Ранг доходности на риск TLGAX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLGAX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLGAX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLGAX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLGAX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLGAX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
ELFNX
Ранг доходности на риск ELFNX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELFNX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELFNX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELFNX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELFNX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELFNX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLGAX c ELFNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund (TLGAX) и Elfun Trusts (ELFNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLGAXELFNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.87

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

1.34

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.20

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

1.43

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.34

5.34

+2.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLGAX vs. ELFNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLGAX на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ELFNX равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLGAX и ELFNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLGAXELFNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.87

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.63

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.83

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.58

-0.38

Корреляция

Корреляция между TLGAX и ELFNX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLGAX и ELFNX

Дивидендная доходность TLGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.58%, что больше доходности ELFNX в 10.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLGAX
Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund		12.58%12.59%6.98%5.89%10.34%5.99%1.69%4.03%5.81%2.54%1.21%10.79%
ELFNX
Elfun Trusts		10.58%9.87%10.43%2.90%9.01%11.62%8.60%9.39%16.18%10.80%8.85%8.22%

Просадки

Сравнение просадок TLGAX и ELFNX

Максимальная просадка TLGAX за все время составила -61.24%, что больше максимальной просадки ELFNX в -50.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLGAX и ELFNX.

Загрузка...

Показатели просадок

TLGAXELFNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.24%

-50.28%

-10.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-11.48%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.82%

-26.39%

-2.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.72%

-32.44%

-3.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.01%

-8.78%

+3.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.97%

-7.65%

-11.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

3.06%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности TLGAX и ELFNX

Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund (TLGAX) имеет более высокую волатильность в 6.79% по сравнению с Elfun Trusts (ELFNX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что TLGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ELFNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TLGAXELFNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.79%

5.49%

+1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.30%

10.01%

+3.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.95%

18.56%

+2.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.03%

17.92%

+1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.51%

18.38%

+1.13%