Сравнение TLDTX с VTIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price U.S. Limited Duration TIPS Index Fund (TLDTX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP).
TLDTX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 нояб. 2020 г.. VTIP - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. Фонд был запущен 12 окт. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности TLDTX и VTIP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLDTX и VTIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLDTX T. Rowe Price U.S. Limited Duration TIPS Index Fund | 0.68% | 6.32% | 1.16% | 3.23% | -4.84% | 5.08% | 1.50% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 0.99% | 6.07% | 4.74% | 4.62% | -2.94% | 5.36% | 1.33% |
Доходность по периодам
С начала года, TLDTX показывает доходность 0.68%, что значительно ниже, чем у VTIP с доходностью 0.99%.
TLDTX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 0.68%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 3.48%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- 2.01%
- 10 лет*
- —
VTIP
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 3.48%
- 10 лет*
- 3.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLDTX и VTIP
TLDTX берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии VTIP в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TLDTX vs. VTIP — Ранг доходности на риск
TLDTX
VTIP
Сравнение TLDTX c VTIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price U.S. Limited Duration TIPS Index Fund (TLDTX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLDTX | VTIP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 2.09 | -1.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 3.15 | -1.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.44 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 4.11 | -2.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.58 | 13.24 | -10.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLDTX | VTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 2.09 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 1.26 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.87 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между TLDTX и VTIP составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLDTX и VTIP
Дивидендная доходность TLDTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности VTIP в 3.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLDTX T. Rowe Price U.S. Limited Duration TIPS Index Fund | 4.44% | 4.66% | 1.63% | 4.09% | 6.45% | 4.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.77% | 3.81% | 2.70% | 2.86% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% |
Просадки
Сравнение просадок TLDTX и VTIP
Максимальная просадка TLDTX за все время составила -7.24%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLDTX и VTIP.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLDTX | VTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.24% | -6.27% | -0.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.28% | -0.98% | -2.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.24% | -5.50% | -1.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -6.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.28% | -0.26% | -2.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.30% | -1.05% | -1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.58% | 0.30% | +1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLDTX и VTIP
T. Rowe Price U.S. Limited Duration TIPS Index Fund (TLDTX) имеет более высокую волатильность в 0.67% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 0.60%. Это указывает на то, что TLDTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLDTX | VTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.67% | 0.60% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.54% | 0.97% | +3.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.92% | 1.90% | +3.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.66% | 2.78% | +1.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.53% | 2.74% | +1.79% |