Сравнение TLDTX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price U.S. Limited Duration TIPS Index Fund (TLDTX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
TLDTX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 нояб. 2020 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности TLDTX и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLDTX и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLDTX T. Rowe Price U.S. Limited Duration TIPS Index Fund | 0.68% | 6.32% | 1.16% | 3.23% | -4.84% | 5.08% | 1.50% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.09% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 0.69% |
Доходность по периодам
С начала года, TLDTX показывает доходность 0.68%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 0.09%.
TLDTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 0.68%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 3.59%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- 1.99%
- 10 лет*
- —
BND
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLDTX и BND
TLDTX берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TLDTX vs. BND — Ранг доходности на риск
TLDTX
BND
Сравнение TLDTX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price U.S. Limited Duration TIPS Index Fund (TLDTX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLDTX | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 0.93 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | 1.32 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.16 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 1.75 | -0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.43 | 4.78 | -2.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLDTX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 0.93 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.04 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.59 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между TLDTX и BND составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLDTX и BND
Дивидендная доходность TLDTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности BND в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLDTX T. Rowe Price U.S. Limited Duration TIPS Index Fund | 4.44% | 4.66% | 1.63% | 4.09% | 6.45% | 4.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.93% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок TLDTX и BND
Максимальная просадка TLDTX за все время составила -7.24%, что меньше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLDTX и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLDTX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.24% | -18.58% | +11.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.28% | -2.44% | -0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.24% | -17.91% | +10.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.28% | -2.54% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.30% | -3.07% | +0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.58% | 0.90% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLDTX и BND
Текущая волатильность для T. Rowe Price U.S. Limited Duration TIPS Index Fund (TLDTX) составляет 0.67%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что TLDTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLDTX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.67% | 1.63% | -0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.54% | 2.52% | +2.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.91% | 4.30% | +0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.66% | 6.00% | -1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.53% | 5.52% | -0.99% |