PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TLDTX с XLG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TLDTX с XLG

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price U.S. Limited Duration TIPS Index Fund (TLDTX) и Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG).

TLDTX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 нояб. 2020 г.. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell Top 50 Index. Фонд был запущен 10 мая 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TLDTX или XLG.

Корреляция

Корреляция между TLDTX и XLG составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TLDTX и XLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price U.S. Limited Duration TIPS Index Fund (TLDTX) и Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TLDTX:

2.63

XLG:

0.52

Коэф-т Сортино

TLDTX:

4.22

XLG:

0.88

Коэф-т Омега

TLDTX:

1.57

XLG:

1.12

Коэф-т Кальмара

TLDTX:

4.25

XLG:

0.56

Коэф-т Мартина

TLDTX:

13.41

XLG:

1.93

Индекс Язвы

TLDTX:

0.53%

XLG:

5.97%

Дневная вол-ть

TLDTX:

2.66%

XLG:

21.84%

Макс. просадка

TLDTX:

-7.24%

XLG:

-52.39%

Текущая просадка

TLDTX:

-0.53%

XLG:

-9.74%

Доходность по периодам

С начала года, TLDTX показывает доходность 3.70%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью -6.54%.

TLDTX

С начала года

3.70%

1 месяц

0.46%

6 месяцев

3.57%

1 год

6.93%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

XLG

С начала года

-6.54%

1 месяц

3.17%

6 месяцев

-6.11%

1 год

11.22%

5 лет

17.06%

10 лет

14.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TLDTX и XLG

TLDTX берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TLDTX
T. Rowe Price U.S. Limited Duration TIPS Index Fund
XLG
Invesco S&P 500® Top 50 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TLDTX и XLG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TLDTX
Ранг риск-скорректированной доходности TLDTX, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TLDTX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLDTX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLDTX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLDTX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLDTX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
XLG
Ранг риск-скорректированной доходности XLG, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLG, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TLDTX c XLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price U.S. Limited Duration TIPS Index Fund (TLDTX) и Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TLDTX на текущий момент составляет 2.63, что выше коэффициента Шарпа XLG равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLDTX и XLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLDTX и XLG

Дивидендная доходность TLDTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности XLG в 0.78%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TLDTX
T. Rowe Price U.S. Limited Duration TIPS Index Fund		4.59%4.94%4.37%6.29%7.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLG
Invesco S&P 500® Top 50 ETF		0.78%0.72%0.97%1.34%0.94%1.25%1.58%2.00%1.85%2.00%2.09%1.97%

Просадки

Сравнение просадок TLDTX и XLG

Максимальная просадка TLDTX за все время составила -7.24%, что меньше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLDTX и XLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TLDTX и XLG

Загрузка...