PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLDTX с XLG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TLDTX с XLG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TLDTX (T. Rowe Price U.S. Limited Duration TIPS Index Fund) and XLG (Invesco S&P 500 Top 50 ETF) are both funds - TLDTX is a Inflation-Protected Bonds fund managed by T. Rowe Price, while XLG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Top 50 Index. Over the past 5 years, TLDTX returned 1.88%/yr vs 16.34%/yr for XLG. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. TLDTX charges 0.21%/yr vs 0.20%/yr for XLG.

Доходность

Сравнение доходности TLDTX и XLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price U.S. Limited Duration TIPS Index Fund (TLDTX) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TLDTX показывает доходность 1.81%, что значительно ниже, чем у XLG с доходностью 8.03%.

TLDTX

1 день
0.00%
1 месяц
0.12%
С начала года
1.81%
6 месяцев
1.84%
1 год
4.33%
3 года*
3.87%
5 лет*
1.88%
10 лет*
—

XLG

1 день
0.42%
1 месяц
4.19%
С начала года
8.03%
6 месяцев
7.64%
1 год
28.88%
3 года*
24.70%
5 лет*
16.34%
10 лет*
17.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLDTX и XLG

2026 (YTD)202520242023202220212020
TLDTX
T. Rowe Price U.S. Limited Duration TIPS Index Fund		1.81%6.32%1.16%3.23%-4.84%5.08%1.50%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		8.03%19.51%33.49%38.16%-24.29%30.77%4.18%

Correlation

The correlation between TLDTX and XLG is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2020 г.

0.12

The correlation between TLDTX and XLG shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price U.S. Limited Duration TIPS Index Fund

Invesco S&P 500 Top 50 ETF

Часто сравнивают с TLDTX:
TLDTX с TRBFXTLDTX с BNDTLDTX с vtipTLDTX с stipTLDTX с VTIPTLDTX с FFNYXTLDTX с STIP
Часто сравнивают с XLG:
XLG с SPYXLG с QQQXLG с VOOXLG с XLKXLG с TOPTXLG с SPYGXLG с MGK

Доходность на риск

TLDTX vs. XLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLDTX
Ранг доходности на риск TLDTX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLDTX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLDTX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLDTX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLDTX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLDTX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
XLG
Ранг доходности на риск XLG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLG: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLG: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLG: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLG: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLG: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLDTX c XLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price U.S. Limited Duration TIPS Index Fund (TLDTX) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLDTXXLGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
2.18

-1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.41
2.95

-1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.38

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

2.34

-0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.65

8.77

-6.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLDTX vs. XLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLDTX на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа XLG равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLDTX и XLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLDTXXLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

2.18

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.88

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.63

-0.06

Просадки

Сравнение просадок TLDTX и XLG

Максимальная просадка TLDTX за все время составила -7.24%, что меньше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLDTX и XLG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLDTXXLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.24%

-52.39%

+45.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.28%

-12.41%

+9.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.50%

-20.70%

+16.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.24%

-28.02%

+20.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.18%

-1.02%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.27%

-7.64%

+5.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

3.30%

-1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности TLDTX и XLG

Текущая волатильность для T. Rowe Price U.S. Limited Duration TIPS Index Fund (TLDTX) составляет 0.69%, в то время как у Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) волатильность равна 3.19%. Это указывает на то, что TLDTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLDTXXLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.69%

3.19%

-2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.37%

9.81%

-8.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.75%

13.32%

-8.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.66%

18.68%

-14.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.48%

18.84%

-14.36%

Сравнение комиссий TLDTX и XLG

TLDTX берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLDTX и XLG

Дивидендная доходность TLDTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности XLG в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLDTX
T. Rowe Price U.S. Limited Duration TIPS Index Fund		4.47%4.66%1.63%4.09%6.45%4.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		0.60%0.64%0.72%0.97%1.34%0.94%1.25%1.58%2.00%1.85%2.00%2.09%

Часто задаваемые вопросы

TLDTX and XLG have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLG has higher volatility (3.19%) compared to TLDTX (0.69%). In terms of maximum drawdown, TLDTX dropped -7.24% vs XLG's -52.39%.

XLG currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLDTX и XLG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор