PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение STIP с TLDTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STIP с TLDTX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и T. Rowe Price U.S. Limited Duration TIPS Index Fund (TLDTX).

STIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 1 дек. 2010 г.. TLDTX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 нояб. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STIP или TLDTX.

Корреляция

Корреляция между STIP и TLDTX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности STIP и TLDTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и T. Rowe Price U.S. Limited Duration TIPS Index Fund (TLDTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STIP:

3.70

TLDTX:

2.63

Коэф-т Сортино

STIP:

6.06

TLDTX:

4.22

Коэф-т Омега

STIP:

1.85

TLDTX:

1.57

Коэф-т Кальмара

STIP:

7.57

TLDTX:

4.25

Коэф-т Мартина

STIP:

24.87

TLDTX:

13.41

Индекс Язвы

STIP:

0.29%

TLDTX:

0.53%

Дневная вол-ть

STIP:

1.91%

TLDTX:

2.66%

Макс. просадка

STIP:

-5.50%

TLDTX:

-7.24%

Текущая просадка

STIP:

-0.30%

TLDTX:

-0.53%

Доходность по периодам

С начала года, STIP показывает доходность 3.47%, что значительно ниже, чем у TLDTX с доходностью 3.70%.

STIP

С начала года

3.47%

1 месяц

0.82%

6 месяцев

3.61%

1 год

7.11%

5 лет

3.92%

10 лет

2.84%

TLDTX

С начала года

3.70%

1 месяц

0.90%

6 месяцев

3.57%

1 год

7.05%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий STIP и TLDTX

STIP берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии TLDTX в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TLDTX
T. Rowe Price U.S. Limited Duration TIPS Index Fund
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STIP и TLDTX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
STIP
Ранг риск-скорректированной доходности STIP, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STIP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STIP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STIP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STIP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STIP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
TLDTX
Ранг риск-скорректированной доходности TLDTX, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TLDTX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLDTX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLDTX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLDTX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLDTX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение STIP c TLDTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и T. Rowe Price U.S. Limited Duration TIPS Index Fund (TLDTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа STIP на текущий момент составляет 3.70, что выше коэффициента Шарпа TLDTX равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STIP и TLDTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов STIP и TLDTX

Дивидендная доходность STIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности TLDTX в 4.59%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		3.26%2.62%2.84%6.04%4.15%1.40%2.06%2.44%1.59%0.89%0.00%0.74%
TLDTX
T. Rowe Price U.S. Limited Duration TIPS Index Fund		4.59%4.94%4.37%6.29%7.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок STIP и TLDTX

Максимальная просадка STIP за все время составила -5.50%, что меньше максимальной просадки TLDTX в -7.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STIP и TLDTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности STIP и TLDTX

Текущая волатильность для iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) составляет 0.77%, в то время как у T. Rowe Price U.S. Limited Duration TIPS Index Fund (TLDTX) волатильность равна 0.99%. Это указывает на то, что STIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLDTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...