PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TLDR с IVVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TLDR и IVVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Laddered T-Bill ETF (TLDR) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


TLDR

1 день
-0.04%
1 месяц
0.25%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

IVVM

1 день
-0.62%
1 месяц
-0.24%
С начала года
5.35%
6 месяцев
4.81%
1 год
14.52%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLDR и IVVM


Correlation

The correlation between TLDR and IVVM is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2026 г.

-0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


The Laddered T-Bill ETF

iShares Large Cap Moderate Buffer ETF

Доходность на риск

TLDR vs. IVVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TLDR

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


IVVM
Ранг доходности на риск IVVM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVM: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVM: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVM: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVM: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLDR c IVVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Laddered T-Bill ETF (TLDR) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TLDRIVVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.53

TLDR vs. IVVM - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TLDR и IVVM

Максимальная просадка TLDR за все время составила -0.05%, что меньше максимальной просадки IVVM в -11.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLDR и IVVM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TLDRIVVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.05%

-11.62%

+11.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-0.79%

+0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.01%

-0.91%

+0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности TLDR и IVVM


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TLDRIVVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39%

7.21%

-6.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.39%

9.59%

-9.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.39%

9.59%

-9.20%

Сравнение комиссий TLDR и IVVM

TLDR берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IVVM в 0.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TLDR и IVVM

Дивидендная доходность TLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности IVVM в 0.65%


ПозицияTTM20252024
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF
0.65%0.68%0.62%
TLDR
The Laddered T-Bill ETF
1.36%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


TLDR and IVVM have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TLDR is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TLDR is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for IVVM.

TLDR has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.65% for IVVM.

TLDR is categorized as Ultrashort Bond, while IVVM is Options Trading. They also come from different issuers: REX Shares and iShares. Their fees differ too: 0.20% for TLDR and 0.50% for IVVM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLDR и IVVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор