Сравнение TLDIX с DFYGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thornburg Ultra Short Income Fund (TLDIX) и DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX).
TLDIX управляется Thornburg. Фонд был запущен 30 дек. 2013 г.. DFYGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 6 июн. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности TLDIX и DFYGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLDIX и DFYGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLDIX Thornburg Ultra Short Income Fund | 0.72% | 4.84% | 5.81% | 4.92% | -0.00% | 0.32% | 3.26% | 3.87% | 1.90% | 1.39% |
DFYGX DFA Two-Year Government Portfolio | 0.88% | 2.16% | 5.15% | 5.00% | -3.02% | -0.51% | 0.38% | 2.20% | 1.42% | 0.29% |
Доходность по периодам
С начала года, TLDIX показывает доходность 0.72%, что значительно ниже, чем у DFYGX с доходностью 0.88%. За последние 10 лет акции TLDIX превзошли акции DFYGX по среднегодовой доходности: 2.78% против 1.38% соответственно.
TLDIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 4.33%
- 3 года*
- 4.97%
- 5 лет*
- 3.28%
- 10 лет*
- 2.78%
DFYGX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 2.85%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 1.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLDIX и DFYGX
TLDIX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии DFYGX в 0.17%.
Доходность на риск
TLDIX vs. DFYGX — Ранг доходности на риск
TLDIX
DFYGX
Сравнение TLDIX c DFYGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg Ultra Short Income Fund (TLDIX) и DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLDIX | DFYGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.49 | 2.38 | +1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 15.85 | 2.73 | +13.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 5.39 | 3.66 | +1.72 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 19.45 | 2.02 | +17.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 86.69 | 5.58 | +81.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLDIX | DFYGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.49 | 2.38 | +1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.52 | 1.56 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.20 | 1.40 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.06 | 1.85 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между TLDIX и DFYGX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLDIX и DFYGX
Дивидендная доходность TLDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности DFYGX в 2.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLDIX Thornburg Ultra Short Income Fund | 4.23% | 4.89% | 5.64% | 4.12% | 2.12% | 1.53% | 2.32% | 2.82% | 2.37% | 1.62% | 1.24% | 0.89% |
DFYGX DFA Two-Year Government Portfolio | 2.81% | 2.04% | 4.84% | 3.07% | 1.14% | 0.00% | 0.27% | 1.87% | 1.82% | 1.01% | 0.58% | 0.49% |
Просадки
Сравнение просадок TLDIX и DFYGX
Максимальная просадка TLDIX за все время составила -3.43%, что меньше максимальной просадки DFYGX в -4.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLDIX и DFYGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLDIX | DFYGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.43% | -4.46% | +1.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.25% | -1.04% | +0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.39% | -4.36% | +2.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -3.43% | -4.46% | +1.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -0.30% | +0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.06% | 0.38% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLDIX и DFYGX
Thornburg Ultra Short Income Fund (TLDIX) имеет более высокую волатильность в 0.19% по сравнению с DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что TLDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFYGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLDIX | DFYGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.19% | 0.15% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.92% | 0.41% | +0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38% | 1.22% | +0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.31% | 1.22% | +0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.27% | 1.00% | +0.27% |