PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Thornburg Ultra Short Income Fund (TLDIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Thornburg Ultra Short Income Fund (TLDIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US8852167969

CUSIP

885216796

Эмитент

Thornburg

Дата выпуска

30 дек. 2013 г.

Категория

Ultrashort Bond

Минимальные инвестиции

$2,500,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия TLDIX составляет 0.76%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thornburg Ultra Short Income Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Thornburg Ultra Short Income Fund (TLDIX) показал доход в 1.63% с начала года и 5.11% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TLDIX составила 2.59%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

TLDIX

С начала года

1.63%

1 месяц

0.08%

6 месяцев

2.01%

1 год

5.11%

3 года

4.83%

5 лет

3.11%

10 лет

2.59%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TLDIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.44%0.41%0.35%0.34%0.08%1.63%
20240.53%0.36%0.46%0.39%0.54%0.48%0.58%0.58%0.57%0.36%0.44%0.37%5.81%
20230.60%0.27%0.47%0.40%0.41%0.41%0.50%0.44%0.44%0.45%0.58%0.68%5.81%
2022-0.05%-0.62%-0.29%-0.02%-0.02%-0.08%0.18%0.21%-0.01%0.03%0.40%0.51%0.24%
20210.06%0.05%-0.03%0.08%0.05%0.04%0.04%0.04%0.05%-0.05%0.03%-0.04%0.32%
20200.51%0.51%-2.53%1.60%1.32%0.80%0.31%0.23%0.15%0.06%0.14%0.16%3.26%
20190.45%0.28%0.62%0.21%0.64%0.38%0.14%0.61%0.05%0.20%0.12%0.12%3.88%
2018-0.02%-0.10%0.18%0.02%0.34%0.03%0.11%0.35%0.02%0.11%0.13%0.74%1.92%
20170.19%0.19%0.15%0.22%0.20%-0.02%0.22%0.22%-0.02%0.06%-0.08%0.06%1.39%
20160.41%0.08%0.50%0.27%0.03%0.52%0.03%0.03%0.16%0.02%-0.29%0.11%1.90%
20150.40%-0.08%0.23%0.07%0.07%-0.01%-0.02%-0.01%0.07%-0.02%-0.00%-0.22%0.50%
20140.51%0.16%-0.16%0.16%0.17%0.15%0.01%0.23%-0.09%0.16%0.16%-0.25%1.22%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг TLDIX составляет 99, что ставит его в топ 1% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности TLDIX, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TLDIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLDIX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLDIX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLDIX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLDIX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Thornburg Ultra Short Income Fund (TLDIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Thornburg Ultra Short Income Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 3.48
  • За 5 лет: 2.53
  • За 10 лет: 2.15
  • За всё время: 2.06

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Thornburg Ultra Short Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.98%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.61 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.60$0.7020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.61$0.69$0.61$0.29$0.19$0.29$0.35$0.29$0.20$0.15$0.11$0.10

Дивидендный доход

4.98%5.64%4.96%2.37%1.53%2.31%2.83%2.38%1.63%1.23%0.91%0.81%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Thornburg Ultra Short Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.05$0.05$0.05$0.05$0.00$0.21
2024$0.06$0.05$0.06$0.06$0.07$0.06$0.06$0.06$0.06$0.05$0.05$0.06$0.69
2023$0.04$0.04$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.06$0.61
2022$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.29
2021$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.02$0.19
2020$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.06$0.02$0.29
2019$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.07$0.03$0.35
2018$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.05$0.29
2017$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.20
2016$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.15
2015$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.11
2014$0.01$0.00$0.00$0.00$0.01$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.10

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Thornburg Ultra Short Income Fund показал максимальную просадку в 3.43%, зарегистрированную 25 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 45 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-3.43%9 мар. 2020 г.1325 мар. 2020 г.4529 мая 2020 г.58
-1.38%12 окт. 2021 г.17928 июн. 2022 г.12930 дек. 2022 г.308
-0.61%7 нояб. 2016 г.2815 дек. 2016 г.346 февр. 2017 г.62
-0.56%16 окт. 2014 г.4924 дек. 2014 г.6024 мар. 2015 г.109
-0.5%23 окт. 2015 г.4629 дек. 2015 г.2129 янв. 2016 г.67
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...