Сравнение TLDIX с FISAX
TLDIX (Thornburg Ultra Short Income Fund) and FISAX (Franklin Adjustable U.S. Government Securities Fund) are both Ultrashort Bond funds. Over the past 10 years, TLDIX returned 2.79%/yr vs 1.55%/yr for FISAX. Their 0.29 correlation means their historical movements had little consistent relationship. TLDIX charges 0.76%/yr vs 0.85%/yr for FISAX.
Доходность
Сравнение доходности TLDIX и FISAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLDIX показывает доходность 1.65%, что значительно выше, чем у FISAX с доходностью 1.11%. За последние 10 лет акции TLDIX превзошли акции FISAX по среднегодовой доходности: 2.79% против 1.55% соответственно.
TLDIX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.08%
- 6 месяцев
- 1.28%
- С начала года
- 1.65%
- 1 год
- 3.50%
- 3 года*
- 4.83%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- 2.79%
- Всё время*
- 2.51%
FISAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.13%
- 6 месяцев
- 0.75%
- С начала года
- 1.11%
- 1 год
- 3.17%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- 2.18%
- 10 лет*
- 1.55%
- Всё время*
- 2.84%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам TLDIX и FISAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLDIX Thornburg Ultra Short Income Fund | 1.65% | 4.84% | 5.81% | 4.92% | 0.00% | 0.32% | 3.26% | 3.87% | 1.90% | 1.39% |
FISAX Franklin Adjustable U.S. Government Securities Fund | 1.11% | 5.02% | 5.22% | 3.61% | -3.11% | -0.23% | 1.14% | 2.01% | 0.78% | 0.00% |
Correlation
The correlation between TLDIX and FISAX is 0.29, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.29 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г. | 0.29 |
The correlation between TLDIX and FISAX shifts across timeframes, from 0.29 (all time) to 0.43 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLDIX vs. FISAX — Ранг доходности на риск
TLDIX
FISAX
Сравнение TLDIX c FISAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg Ultra Short Income Fund (TLDIX) и Franklin Adjustable U.S. Government Securities Fund (FISAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLDIX | FISAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.54 | 1.78 | +1.76 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.70 | 4.60 | +6.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 58.01 | 18.80 | +39.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLDIX и FISAX
Максимальная просадка TLDIX за все время составила -3.43%, что меньше максимальной просадки FISAX в -4.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLDIX и FISAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLDIX | FISAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.43% | -4.77% | +1.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.33% | -0.66% | +0.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.33% | -0.92% | +0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.39% | -4.67% | +3.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -3.43% | -4.77% | +1.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -0.13% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.16% | -0.54% | +0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.06% | 0.16% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLDIX и FISAX
Thornburg Ultra Short Income Fund (TLDIX) и Franklin Adjustable U.S. Government Securities Fund (FISAX) имеют волатильность 0.37% и 0.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLDIX | FISAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.37% | 0.36% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.52% | 1.05% | -0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12% | 1.57% | -0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.32% | 1.66% | -0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.26% | 1.58% | -0.32% |
Сравнение комиссий TLDIX и FISAX
TLDIX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии FISAX в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLDIX и FISAX
Дивидендная доходность TLDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что больше доходности FISAX в 3.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISAX Franklin Adjustable U.S. Government Securities Fund | 3.94% | 4.62% | 4.81% | 3.25% | 1.41% | 0.91% | 1.89% | 2.99% | 2.51% | 1.95% | 1.52% | 1.19% |
TLDIX Thornburg Ultra Short Income Fund | 4.03% | 4.89% | 5.64% | 4.12% | 2.12% | 1.53% | 2.32% | 2.82% | 2.37% | 1.62% | 1.24% | 0.89% |
Часто задаваемые вопросы
TLDIX and FISAX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TLDIX has higher volatility (0.37%) compared to FISAX (0.36%). In terms of maximum drawdown, TLDIX dropped -3.43% vs FISAX's -4.77%.
TLDIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.13 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TLDIX и FISAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор