Сравнение TLDIX с CUSDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thornburg Ultra Short Income Fund (TLDIX) и Six Circles Ultra Short Duration Fund (CUSDX).
TLDIX управляется Thornburg. Фонд был запущен 30 дек. 2013 г.. CUSDX управляется Six Circles. Фонд был запущен 9 июл. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности TLDIX и CUSDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLDIX и CUSDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLDIX Thornburg Ultra Short Income Fund | 0.47% | 4.84% | 5.81% | 4.92% | -0.00% | 0.32% | 3.26% | 3.87% | 1.45% |
CUSDX Six Circles Ultra Short Duration Fund | 0.35% | 3.64% | 5.96% | 5.13% | -0.64% | 0.04% | 2.06% | 0.87% | -0.30% |
Доходность по периодам
С начала года, TLDIX показывает доходность 0.47%, что значительно выше, чем у CUSDX с доходностью 0.35%.
TLDIX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.88%
- 5 лет*
- 3.23%
- 10 лет*
- 2.76%
CUSDX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 4.59%
- 5 лет*
- 2.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLDIX и CUSDX
TLDIX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии CUSDX в 0.18%.
Доходность на риск
TLDIX vs. CUSDX — Ранг доходности на риск
TLDIX
CUSDX
Сравнение TLDIX c CUSDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg Ultra Short Income Fund (TLDIX) и Six Circles Ultra Short Duration Fund (CUSDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLDIX | CUSDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.06 | 4.19 | -1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 10.42 | 6.63 | +3.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.05 | 3.23 | +0.82 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 18.37 | 9.51 | +8.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 78.96 | 43.89 | +35.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLDIX | CUSDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.06 | 4.19 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.47 | 2.79 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.04 | 2.28 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между TLDIX и CUSDX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLDIX и CUSDX
Дивидендная доходность TLDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности CUSDX в 3.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLDIX Thornburg Ultra Short Income Fund | 4.24% | 4.89% | 5.64% | 4.12% | 2.12% | 1.53% | 2.32% | 2.82% | 2.37% | 1.62% | 1.24% | 0.89% |
CUSDX Six Circles Ultra Short Duration Fund | 3.94% | 3.28% | 4.76% | 3.25% | 1.70% | 0.84% | 1.63% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TLDIX и CUSDX
Максимальная просадка TLDIX за все время составила -3.43%, что больше максимальной просадки CUSDX в -1.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLDIX и CUSDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLDIX | CUSDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.43% | -1.99% | -1.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.25% | -0.40% | +0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.39% | -1.99% | +0.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -3.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -0.30% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -0.25% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.06% | 0.09% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLDIX и CUSDX
Текущая волатильность для Thornburg Ultra Short Income Fund (TLDIX) составляет 0.31%, в то время как у Six Circles Ultra Short Duration Fund (CUSDX) волатильность равна 0.42%. Это указывает на то, что TLDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CUSDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLDIX | CUSDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.31% | 0.42% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.96% | 0.81% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40% | 0.99% | +0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.31% | 1.02% | +0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.27% | 0.96% | +0.31% |