PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TLDIX с TSIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TLDIX с TSIIX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

TLDIX (Thornburg Ultra Short Income Fund) and TSIIX (Thornburg Strategic Income Fund) are both mutual funds - TLDIX is a Ultrashort Bond fund managed by Thornburg, while TSIIX is a Multisector Bonds fund managed by Thornburg. Over the past 10 years, TLDIX returned 2.79%/yr vs 4.07%/yr for TSIIX. Their 0.41 correlation means their historical movements had little consistent relationship. TLDIX charges 0.76%/yr vs 0.60%/yr for TSIIX.

Доходность

Сравнение доходности TLDIX и TSIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thornburg Ultra Short Income Fund (TLDIX) и Thornburg Strategic Income Fund (TSIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TLDIX показывает доходность 1.65%, что значительно выше, чем у TSIIX с доходностью 0.62%. За последние 10 лет акции TLDIX уступали акциям TSIIX по среднегодовой доходности: 2.79% против 4.07% соответственно.

TLDIX

1 день
0.08%
1 месяц
-0.08%
6 месяцев
1.28%
С начала года
1.65%
1 год
3.50%
3 года*
4.83%
5 лет*
3.43%
10 лет*
2.79%
Всё время*
2.51%

TSIIX

1 день
0.26%
1 месяц
-0.61%
6 месяцев
0.46%
С начала года
0.62%
1 год
3.18%
3 года*
5.60%
5 лет*
2.79%
10 лет*
4.07%
Всё время*
5.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

TLDIX

Thornburg Ultra Short Income Fund
$0.00$0.00$0.00

TSIIX

Thornburg Strategic Income Fund
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам TLDIX и TSIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLDIX
Thornburg Ultra Short Income Fund		1.65%4.84%5.81%4.92%0.00%0.32%3.26%3.87%1.90%1.39%
TSIIX
Thornburg Strategic Income Fund		0.62%7.58%4.85%7.63%-6.44%2.80%8.27%7.92%0.70%6.48%

Correlation

The correlation between TLDIX and TSIIX is 0.34, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.34

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.42

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.47

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г.

0.41

The correlation between TLDIX and TSIIX shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thornburg Ultra Short Income Fund

Thornburg Strategic Income Fund

Часто сравнивают с TLDIX:
TLDIX с FISAXTLDIX с TSSIXTLDIX с FAUDXTLDIX с CUSDXTLDIX с DFIHXTLDIX с THOIXTLDIX с ASDIX
Часто сравнивают с TSIIX:
TSIIX с FCFAXTSIIX с PTIAXTSIIX с PYLDTSIIX с JMSIXTSIIX с ESIIXTSIIX с TSLWTSIIX с TSLY

Доходность на риск

TLDIX vs. TSIIX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
TLDIX
Ранг доходности на риск TLDIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLDIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLDIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLDIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLDIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLDIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
TSIIX
Ранг доходности на риск TSIIX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSIIX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSIIX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSIIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSIIX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSIIX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение TLDIX c TSIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg Ultra Short Income Fund (TLDIX) и Thornburg Strategic Income Fund (TSIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TLDIXTSIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.13
1.21

+1.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.93
1.87

+6.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.54

1.22

+2.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.70

1.49

+9.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

58.01

4.86

+53.16

TLDIX vs. TSIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLDIX на текущий момент составляет 3.13, что выше коэффициента Шарпа TSIIX равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLDIX и TSIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TLDIX и TSIIX

Максимальная просадка TLDIX за все время составила -3.43%, что меньше максимальной просадки TSIIX в -21.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLDIX и TSIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLDIXTSIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.43%

-21.98%

+18.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.33%

-2.14%

+1.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.33%

-2.56%

+2.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.39%

-9.40%

+8.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-3.43%

-9.58%

+6.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-0.73%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.16%

-1.64%

+1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.06%

0.66%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности TLDIX и TSIIX

Текущая волатильность для Thornburg Ultra Short Income Fund (TLDIX) составляет 0.37%, в то время как у Thornburg Strategic Income Fund (TSIIX) волатильность равна 0.71%. Это указывает на то, что TLDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLDIXTSIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.37%

0.71%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.52%

2.12%

-1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12%

2.65%

-1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.32%

3.39%

-2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.26%

2.96%

-1.70%

Сравнение комиссий TLDIX и TSIIX

TLDIX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии TSIIX в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLDIX и TSIIX

Дивидендная доходность TLDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что меньше доходности TSIIX в 4.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLDIX
Thornburg Ultra Short Income Fund		4.03%4.89%5.64%4.12%2.12%1.53%2.32%2.82%2.37%1.62%1.24%0.89%
TSIIX
Thornburg Strategic Income Fund		4.50%4.99%5.10%4.50%3.49%4.17%3.70%3.82%3.40%3.59%3.43%4.51%

Часто задаваемые вопросы

TLDIX and TSIIX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSIIX has higher volatility (0.71%) compared to TLDIX (0.37%). In terms of maximum drawdown, TLDIX dropped -3.43% vs TSIIX's -21.98%.

TLDIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.13 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLDIX и TSIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор