Сравнение TLA с PAPI
TLA (GraniteShares Autocallable TSLA ETF) and PAPI (Parametric Equity Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. TLA charges 1.07%/yr vs 0.29%/yr for PAPI.
Доходность
Сравнение доходности TLA и PAPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TLA
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 1.85%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PAPI
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 2.36%
- 6 месяцев
- 8.14%
- С начала года
- 8.14%
- 1 год
- 12.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TLA и PAPI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TLA GraniteShares Autocallable TSLA ETF | 6.62% |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 1.25% |
Correlation
The correlation between TLA and PAPI is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2026 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLA vs. PAPI — Ранг доходности на риск
TLA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PAPI
Сравнение TLA c PAPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Autocallable TSLA ETF (TLA) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLA | PAPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.20 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.77 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.39 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLA и PAPI
Максимальная просадка TLA за все время составила -5.44%, что меньше максимальной просадки PAPI в -14.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLA и PAPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLA | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.44% | -14.27% | +8.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -2.97% | +2.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.33% | -2.77% | +1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.76% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TLA и PAPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLA | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.82% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.43% | 10.56% | +3.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.43% | 11.72% | +2.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.43% | 11.72% | +2.71% |
Сравнение комиссий TLA и PAPI
TLA берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии PAPI в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLA и PAPI
Дивидендная доходность TLA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.10%, что больше доходности PAPI в 7.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 7.58% | 7.59% | 7.07% | 1.45% |
TLA GraniteShares Autocallable TSLA ETF | 8.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TLA and PAPI have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PAPI is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PAPI is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.07% for TLA.
TLA has the higher dividend yield at 8.10%, compared with 7.58% for PAPI.
They also come from different issuers: GraniteShares and Morgan Stanley. Their fees differ too: 1.07% for TLA and 0.29% for PAPI.
Подберите оптимальное распределение для TLA и PAPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор