PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TLA с FBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TLA и FBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares Autocallable TSLA ETF (TLA) и GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


TLA

1 день
-1.25%
1 месяц
0.17%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

FBL

1 день
-11.22%
1 месяц
-8.20%
С начала года
-27.71%
6 месяцев
-31.07%
1 год
-39.76%
3 года*
29.09%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLA и FBL


Correlation

The correlation between TLA and FBL is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2026 г.

0.46

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GraniteShares Autocallable TSLA ETF

GraniteShares 2x Long META Daily ETF

Доходность на риск

TLA vs. FBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TLA

FBL
Ранг доходности на риск FBL: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBL: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBL: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBL: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBL: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLA c FBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Autocallable TSLA ETF (TLA) и GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TLA vs. FBL - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TLAFBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

1.03

-0.22

Просадки

Сравнение просадок TLA и FBL

Максимальная просадка TLA за все время составила -5.44%, что меньше максимальной просадки FBL в -61.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLA и FBL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TLAFBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.44%

-61.15%

+55.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-53.15%

+51.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.34%

-16.49%

+15.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.06%

Волатильность

Сравнение волатильности TLA и FBL


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TLAFBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.42%

71.03%

-56.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.42%

71.25%

-56.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.42%

71.25%

-56.83%

Сравнение комиссий TLA и FBL

TLA берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии FBL в 1.15%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TLA и FBL

Дивидендная доходность TLA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.55%, что больше доходности FBL в 2.87%


ПозицияTTM202520242023
FBL
GraniteShares 2x Long META Daily ETF
2.87%2.07%0.00%51.58%
TLA
GraniteShares Autocallable TSLA ETF
6.55%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


TLA and FBL have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TLA is cheaper at 1.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TLA is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.15% for FBL.

TLA has the higher dividend yield at 6.55%, compared with 2.87% for FBL.

TLA is categorized as Derivative Income, while FBL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.07% for TLA and 1.15% for FBL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLA и FBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор