Сравнение TLA с SPIN
TLA (GraniteShares Autocallable TSLA ETF) and SPIN (State Street US Equity Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TLA charges 1.07%/yr vs 0.25%/yr for SPIN.
Доходность
Сравнение доходности TLA и SPIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TLA
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 1.85%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPIN
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -1.04%
- 6 месяцев
- 2.25%
- С начала года
- 2.25%
- 1 год
- 14.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TLA и SPIN
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TLA GraniteShares Autocallable TSLA ETF | 6.62% |
SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | 0.71% |
Correlation
The correlation between TLA and SPIN is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2026 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLA vs. SPIN — Ранг доходности на риск
TLA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPIN
Сравнение TLA c SPIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Autocallable TSLA ETF (TLA) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLA | SPIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.50 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.05 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLA и SPIN
Максимальная просадка TLA за все время составила -5.44%, что меньше максимальной просадки SPIN в -16.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLA и SPIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLA | SPIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.44% | -16.85% | +11.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -1.04% | +0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.33% | -2.27% | +0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.42% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TLA и SPIN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLA | SPIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.34% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.78% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.43% | 11.17% | +3.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.43% | 14.36% | +0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.43% | 14.36% | +0.07% |
Сравнение комиссий TLA и SPIN
TLA берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SPIN в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLA и SPIN
Дивидендная доходность TLA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.10%, что больше доходности SPIN в 5.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | 5.20% | 8.20% | 2.36% |
TLA GraniteShares Autocallable TSLA ETF | 8.10% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TLA and SPIN have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPIN is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPIN is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.07% for TLA.
TLA has the higher dividend yield at 8.10%, compared with 5.20% for SPIN.
They also come from different issuers: GraniteShares and State Street. Their fees differ too: 1.07% for TLA and 0.25% for SPIN.
Подберите оптимальное распределение для TLA и SPIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор