Сравнение TKO с NRG
TKO (TKO Group Holdings Inc.) and NRG (NRG Energy, Inc.) are both stocks. TKO operates in Entertainment (Communication Services), while NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past year, TKO returned 26.15% vs -16.53% for NRG. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TKO и NRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TKO показывает доходность -2.31%, что значительно выше, чем у NRG с доходностью -20.72%.
TKO
- 1 день
- -4.84%
- 1 месяц
- 6.99%
- С начала года
- -2.31%
- 6 месяцев
- -1.67%
- 1 год
- 26.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NRG
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- -20.72%
- 6 месяцев
- -21.80%
- 1 год
- -16.53%
- 3 года*
- 57.21%
- 5 лет*
- 30.96%
- 10 лет*
- 26.90%
Сравнение доходности по годам TKO и NRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TKO TKO Group Holdings Inc. | -2.31% | 48.92% | 74.20% | -16.96% |
NRG NRG Energy, Inc. | -20.72% | 78.91% | 78.58% | 34.28% |
Correlation
The correlation between TKO and NRG is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2023 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
TKO:
$39.58B
NRG:
$26.10B
TKO:
$1.96
NRG:
$1.21
TKO:
103.94
NRG:
103.60
TKO:
0.22
NRG:
1.56
TKO:
7.91
NRG:
0.76
TKO:
11.72
NRG:
6.18
TKO:
$5.06B
NRG:
$32.38B
TKO:
$1.75B
NRG:
$4.69B
TKO:
$1.33B
NRG:
$2.57B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TKO vs. NRG — Ранг доходности на риск
TKO
NRG
Сравнение TKO c NRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TKO Group Holdings Inc. (TKO) и NRG Energy, Inc. (NRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TKO | NRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.97 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | -0.47 | +1.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.93 | -1.16 | +4.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TKO и NRG
Максимальная просадка TKO за все время составила -28.35%, что меньше максимальной просадки NRG в -79.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TKO и NRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TKO | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.35% | -79.41% | +51.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.28% | -34.24% | +15.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.24% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.24% | -31.61% | +22.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.72% | -27.99% | +19.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.83% | 13.73% | -4.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности TKO и NRG
Текущая волатильность для TKO Group Holdings Inc. (TKO) составляет 11.94%, в то время как у NRG Energy, Inc. (NRG) волатильность равна 15.26%. Это указывает на то, что TKO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TKO | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.94% | 15.26% | -3.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.56% | 35.10% | -11.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.16% | 44.88% | -12.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.11% | 40.03% | -6.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.11% | 39.16% | -6.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TKO и NRG
Дивидендная доходность TKO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности NRG в 1.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRG NRG Energy, Inc. | 1.46% | 1.11% | 1.81% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% |
TKO TKO Group Holdings Inc. | 1.14% | 1.10% | 0.00% | 4.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TKO и NRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TKO Group Holdings Inc. и NRG Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TKO и NRG
TKO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TKO Group Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.60B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TKO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TKO Group Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 338.50M при выручке в 1.60B, что соответствует операционной рентабельности 21.2%.
NRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 328.00M при выручке в 10.26B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
TKO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TKO Group Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 248.20M при выручке в 1.60B, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.
NRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.00M при выручке в 10.26B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
Часто задаваемые вопросы
TKO and NRG have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRG has higher volatility (15.26%) compared to TKO (11.94%). In terms of maximum drawdown, TKO dropped -28.35% vs NRG's -79.41%.
TKO currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TKO и NRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор