Сравнение TKO с JPST
TKO (TKO Group Holdings Inc.) is a stock, while JPST (JPMorgan Ultra-Short Income ETF) is Ultrashort Bond fund actively managed by JPMorgan. Over the past year, TKO returned 23.76% vs 4.23% for JPST. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TKO и JPST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TKO показывает доходность -2.72%, что значительно ниже, чем у JPST с доходностью 1.38%.
TKO
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- 8.32%
- С начала года
- -2.72%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 23.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPST
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.38%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 5.15%
- 5 лет*
- 3.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TKO и JPST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TKO TKO Group Holdings Inc. | -2.72% | 48.92% | 74.20% | -17.81% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 1.38% | 4.99% | 5.58% | 2.10% |
Correlation
The correlation between TKO and JPST is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TKO vs. JPST — Ранг доходности на риск
TKO
JPST
Сравнение TKO c JPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TKO Group Holdings Inc. (TKO) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TKO | JPST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -15.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 3.85 | -2.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 28.60 | -27.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.72 | 143.05 | -140.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TKO | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 7.95 | -7.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 6.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 3.20 | -2.27 |
Просадки
Сравнение просадок TKO и JPST
Максимальная просадка TKO за все время составила -28.35%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TKO и JPST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TKO | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.35% | -3.28% | -25.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.28% | -0.15% | -18.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.30% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.63% | -0.04% | -9.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.74% | -0.08% | -8.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.74% | 0.03% | +8.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности TKO и JPST
TKO Group Holdings Inc. (TKO) имеет более высокую волатильность в 10.60% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что TKO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TKO | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.60% | 0.15% | +10.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.18% | 0.36% | +22.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.75% | 0.54% | +31.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.06% | 0.58% | +32.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.06% | 0.93% | +32.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TKO и JPST
Дивидендная доходность TKO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности JPST в 4.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 4.26% | 4.43% | 5.16% | 4.79% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.69% | 2.07% | 0.96% |
TKO TKO Group Holdings Inc. | 1.33% | 1.10% | 0.00% | 4.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TKO and JPST have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TKO has higher volatility (10.60%) compared to JPST (0.15%). In terms of maximum drawdown, TKO dropped -28.35% vs JPST's -3.28%.
JPST currently has the higher Sharpe Ratio (7.95 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TKO и JPST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор