Сравнение TKO с EDR

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение TKO с EDR

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TKO Group Holdings Inc. (TKO) и Endeavor Group Holdings, Inc. (EDR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TKO или EDR.

Корреляция

Корреляция между TKO и EDR составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности TKO и EDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TKO Group Holdings Inc. (TKO) и Endeavor Group Holdings, Inc. (EDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

TKO

EDR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TKO:

1.78

EDR:

0.88

Коэф-т Сортино

TKO:

2.37

EDR:

1.13

Коэф-т Омега

TKO:

1.34

EDR:

1.31

Коэф-т Кальмара

TKO:

2.54

EDR:

0.73

Коэф-т Мартина

TKO:

7.56

EDR:

3.75

Индекс Язвы

TKO:

7.08%

EDR:

5.25%

Дневная вол-ть

TKO:

30.02%

EDR:

22.10%

Макс. просадка

TKO:

-28.35%

EDR:

-49.21%

Текущая просадка

TKO:

-15.29%

EDR:

-17.44%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TKO:

$12.17B

EDR:

$9.52B

EPS

TKO:

$0.01

EDR:

-$1.23

Коэффициент P/S

TKO:

4.34

EDR:

1.34

Коэффициент P/B

TKO:

2.97

EDR:

2.37

Общая выручка (12 мес.)

TKO:

$2.17B

EDR:

$5.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

TKO:

$1.60B

EDR:

$3.37B

EBITDA (12 мес.)

TKO:

$785.43M

EDR:

$498.74M

Доходность по периодам

С начала года, TKO показывает доходность 5.29%, что значительно выше, чем у EDR с доходностью -6.34%.

TKO

С начала года

5.29%

1 месяц

-0.42%

6 месяцев

15.16%

1 год

56.20%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

EDR

С начала года

-6.34%

1 месяц

0.69%

6 месяцев

-0.29%

1 год

11.55%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TKO и EDR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TKO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

EDR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TKO c EDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TKO Group Holdings Inc. (TKO) и Endeavor Group Holdings, Inc. (EDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

TKO: 1.78

EDR: 0.55

Коэффициент Сортино

TKO: 2.37

EDR: 0.76

Коэффициент Омега

TKO: 1.34

EDR: 1.21

Коэффициент Кальмара

TKO: 2.54

EDR: 0.61

Коэффициент Мартина

TKO: 7.56

EDR: 1.67

Показатель коэффициента Шарпа TKO на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа EDR равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TKO и EDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

TKO

EDR

Дивиденды

Сравнение дивидендов TKO и EDR

Дивидендная доходность TKO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности EDR в 0.82%

	TTM	2024	2023
TKO TKO Group Holdings Inc.	0.25%	0.00%	4.73%
EDR Endeavor Group Holdings, Inc.	0.82%	0.77%	0.51%

Просадки

Сравнение просадок TKO и EDR

Максимальная просадка TKO за все время составила -28.35%, что меньше максимальной просадки EDR в -49.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TKO и EDR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

TKO

EDR

Волатильность

Сравнение волатильности TKO и EDR

TKO Group Holdings Inc. (TKO) имеет более высокую волатильность в 13.58% по сравнению с Endeavor Group Holdings, Inc. (EDR) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что TKO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

TKO

EDR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TKO и EDR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TKO Group Holdings Inc. и Endeavor Group Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение TKO с EDR

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности TKO и EDR

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TKO и EDR

TKO

EDR

Сравнение TKO c EDR - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов TKO и EDR

Просадки

Сравнение просадок TKO и EDR

Волатильность

Сравнение волатильности TKO и EDR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TKO и EDR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество