Сравнение TKO с EDR

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение TKO с EDR

Последнее обновление 19 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TKO Group Holdings Inc. (TKO) и Endeavor Group Holdings, Inc. (EDR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TKO или EDR.

Корреляция

Корреляция между TKO и EDR составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TKO и EDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TKO Group Holdings Inc. (TKO) и Endeavor Group Holdings, Inc. (EDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

TKO

EDR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TKO:

3.63

EDR:

1.45

Коэф-т Сортино

TKO:

4.65

EDR:

1.78

Коэф-т Омега

TKO:

1.66

EDR:

1.43

Коэф-т Кальмара

TKO:

4.39

EDR:

0.89

Коэф-т Мартина

TKO:

26.40

EDR:

20.43

Индекс Язвы

TKO:

3.66%

EDR:

1.43%

Дневная вол-ть

TKO:

26.65%

EDR:

20.14%

Макс. просадка

TKO:

-28.35%

EDR:

-49.21%

Текущая просадка

TKO:

-2.59%

EDR:

-13.66%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TKO:

$14.25B

EDR:

$9.45B

EPS

TKO:

-$0.44

EDR:

-$0.59

Общая выручка (12 мес.)

TKO:

$2.16B

EDR:

$5.63B

Валовая прибыль (12 мес.)

TKO:

$1.28B

EDR:

$2.81B

EBITDA (12 мес.)

TKO:

$497.66M

EDR:

$307.68M

Доходность по периодам

С начала года, TKO показывает доходность 21.08%, что значительно выше, чем у EDR с доходностью -2.05%.

TKO

С начала года

21.08%

1 месяц

21.01%

6 месяцев

44.75%

1 год

100.95%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

EDR

С начала года

-2.05%

1 месяц

-1.22%

6 месяцев

11.96%

1 год

27.93%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TKO и EDR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TKO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

EDR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TKO c EDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TKO Group Holdings Inc. (TKO) и Endeavor Group Holdings, Inc. (EDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TKO

EDR

Показатель коэффициента Шарпа TKO на текущий момент составляет 3.63, что выше коэффициента Шарпа EDR равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TKO и EDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

TKO

EDR

Дивиденды

Сравнение дивидендов TKO и EDR

TKO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EDR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%.

	TTM	2024	2023
TKO TKO Group Holdings Inc.	0.00%	0.00%	4.73%
EDR Endeavor Group Holdings, Inc.	0.78%	0.77%	0.51%

Просадки

Сравнение просадок TKO и EDR

Максимальная просадка TKO за все время составила -28.35%, что меньше максимальной просадки EDR в -49.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TKO и EDR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

TKO

EDR

Волатильность

Сравнение волатильности TKO и EDR

Текущая волатильность для TKO Group Holdings Inc. (TKO) составляет 9.10%, в то время как у Endeavor Group Holdings, Inc. (EDR) волатильность равна 17.19%. Это указывает на то, что TKO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

TKO

EDR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TKO и EDR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TKO Group Holdings Inc. и Endeavor Group Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение TKO с EDR

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности TKO и EDR

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TKO и EDR

TKO

EDR

Сравнение TKO c EDR - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов TKO и EDR

Просадки

Сравнение просадок TKO и EDR

Волатильность

Сравнение волатильности TKO и EDR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TKO и EDR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество