PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TJX с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TJX с BRK-B

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

TJX (The TJX Companies, Inc.) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. TJX operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, TJX returned 17.66%/yr vs 13.22%/yr for BRK-B. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TJX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The TJX Companies, Inc. (TJX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TJX показывает доходность 10.30%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.67%. За последние 10 лет акции TJX превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 17.66% против 13.22% соответственно.

TJX

1 день
0.04%
1 месяц
14.23%
С начала года
10.30%
6 месяцев
8.52%
1 год
37.57%
3 года*
29.32%
5 лет*
22.46%
10 лет*
17.66%

BRK-B

1 день
0.71%
1 месяц
1.36%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-2.06%
1 год
0.35%
3 года*
13.30%
5 лет*
11.27%
10 лет*
13.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TJX и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TJX
The TJX Companies, Inc.		10.30%28.73%30.56%19.69%6.73%12.83%12.25%38.76%18.94%3.46%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-2.67%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between TJX and BRK-B is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 1996 г.

0.31

The correlation between TJX and BRK-B shifts across timeframes, from 0.31 (all time) to 0.44 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TJX:

$188.62B

BRK-B:

$1.06T

EPS

TJX:

$5.15

BRK-B:

$33.62

Коэффициент P/E

TJX:

32.71

BRK-B:

14.55

Коэффициент PEG

TJX:

2.06

BRK-B:

0.56

Коэффициент P/S

TJX:

3.08

BRK-B:

2.81

Коэффициент P/B

TJX:

5.22

BRK-B:

1.45

Общая выручка (12 мес.)

TJX:

$61.58B

BRK-B:

$375.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

TJX:

$19.36B

BRK-B:

$94.36B

EBITDA (12 мес.)

TJX:

$8.31B

BRK-B:

$71.92B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The TJX Companies, Inc.

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с TJX:
TJX с ROSTTJX с BURLTJX с DGTJX с DETJX с KSSTJX с PLDTJX с UL
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

TJX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TJX
Ранг доходности на риск TJX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TJX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TJX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TJX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TJX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TJX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TJX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The TJX Companies, Inc. (TJX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TJXBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
-0.02

+2.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
0.08

+3.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.01

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

-0.02

+3.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.66

-0.05

+12.71

TJX vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TJX на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TJX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TJX и BRK-B

Максимальная просадка TJX за все время составила -64.59%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TJX и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TJXBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.59%

-53.86%

-10.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.89%

-9.42%

-1.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.04%

-14.95%

+3.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.68%

-26.58%

-1.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.55%

-29.57%

-12.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-9.36%

+9.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.07%

-11.07%

-2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

4.53%

-1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности TJX и BRK-B

The TJX Companies, Inc. (TJX) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что TJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TJXBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.58%

3.95%

+3.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.33%

10.78%

+3.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.00%

14.38%

+3.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.32%

17.12%

+5.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.06%

19.44%

+6.62%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TJX и BRK-B

Дивидендная доходность TJX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TJX
The TJX Companies, Inc.		1.04%1.07%1.21%1.38%1.44%1.37%0.34%1.45%1.66%1.57%1.32%1.14%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TJX и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The TJX Companies, Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20222023202420252026
14.32B
93.68B
(TJX) Общая выручка
(BRK-B) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TJX и BRK-B

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The TJX Companies, Inc. и Berkshire Hathaway Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%20222023202420252026
31.3%
28.8%
Активы портфеля
TJX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The TJX Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.48B при выручке в 14.32B, что соответствует валовой рентабельности в 31.3%.

BRK-B - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.

TJX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The TJX Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.69B при выручке в 14.32B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.

BRK-B - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.

TJX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The TJX Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.33B при выручке в 14.32B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.

BRK-B - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.

Часто задаваемые вопросы

TJX and BRK-B have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TJX has higher volatility (7.58%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, TJX dropped -64.59% vs BRK-B's -53.86%.

TJX currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TJX и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор