Сравнение TJUN с STEN
TJUN (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June) and STEN (iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF) are both Defined Outcome funds. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TJUN charges 0.95%/yr vs 0.50%/yr for STEN.
Доходность
Сравнение доходности TJUN и STEN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TJUN показывает доходность -1.67%, что значительно ниже, чем у STEN с доходностью 8.47%.
TJUN
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -6.79%
- 6 месяцев
- -3.48%
- С начала года
- -1.67%
- 1 год
- 6.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STEN
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 0.71%
- 6 месяцев
- 7.50%
- С начала года
- 8.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TJUN и STEN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TJUN FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June | -1.67% | 2.86% |
STEN iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF | 8.47% | 2.36% |
Correlation
The correlation between TJUN and STEN is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TJUN vs. STEN — Ранг доходности на риск
TJUN
STEN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TJUN c STEN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June (TJUN) и iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF (STEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TJUN | STEN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.16 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TJUN и STEN
Максимальная просадка TJUN за все время составила -7.02%, что больше максимальной просадки STEN в -6.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TJUN и STEN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TJUN | STEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.02% | -6.21% | -0.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.02% | -0.27% | -6.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.82% | -0.90% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TJUN и STEN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TJUN | STEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.81% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.36% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.79% | 9.22% | +0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.71% | 9.22% | +0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.71% | 9.22% | +0.49% |
Сравнение комиссий TJUN и STEN
TJUN берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии STEN в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TJUN и STEN
TJUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STEN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
STEN iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF | 0.29% | 0.31% |
TJUN FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TJUN and STEN have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, STEN is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
STEN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for TJUN.
STEN has the higher dividend yield at 0.29%, compared with 0.00% for TJUN.
They also come from different issuers: First Trust and BlackRock. Their fees differ too: 0.95% for TJUN and 0.50% for STEN.
Подберите оптимальное распределение для TJUN и STEN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор