PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TJUN с IGLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TJUN с IGLD

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TJUN (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June) and IGLD (FT Vest Gold Strategy Target Income ETF) are both exchange-traded funds - TJUN is a Defined Outcome fund managed by First Trust, while IGLD is a Gold fund actively managed by First Trust. Over the past year, TJUN returned 13.53% vs 14.83% for IGLD. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. TJUN charges 0.95%/yr vs 0.85%/yr for IGLD.

Доходность

Сравнение доходности TJUN и IGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June (TJUN) и FT Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TJUN показывает доходность 1.65%, что значительно выше, чем у IGLD с доходностью -5.55%.

TJUN

1 день
-3.88%
1 месяц
-3.12%
С начала года
1.65%
6 месяцев
2.01%
1 год
13.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IGLD

1 день
-1.96%
1 месяц
-8.08%
С начала года
-5.55%
6 месяцев
-8.37%
1 год
14.83%
3 года*
20.33%
5 лет*
12.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TJUN и IGLD

2026 (YTD)2025
TJUN
FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June		1.65%11.79%
IGLD
FT Vest Gold Strategy Target Income ETF		-5.55%21.97%

Correlation

The correlation between TJUN and IGLD is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2025 г.

0.32

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June

FT Vest Gold Strategy Target Income ETF

Часто сравнивают с TJUN:
TJUN с SCHETJUN с EDOGTJUN с VWOTJUN с WCMETJUN с DEMTJUN с EMCRTJUN с APXM
Часто сравнивают с IGLD:
IGLD с IAUIIGLD с GLDIIGLD с IAUIGLD с BGLDIGLD с GOLYIGLD с KGLDIGLD с GLDY

Доходность на риск

TJUN vs. IGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TJUN
Ранг доходности на риск TJUN: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TJUN: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TJUN: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TJUN: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TJUN: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TJUN: 7676
Ранг коэф-та Мартина
IGLD
Ранг доходности на риск IGLD: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLD: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLD: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLD: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLD: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLD: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TJUN c IGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June (TJUN) и FT Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TJUNIGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
0.61

+1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
0.94

+1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.14

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

0.68

+2.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.10

1.94

+11.17

TJUN vs. IGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TJUN на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа IGLD равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TJUN и IGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TJUN и IGLD

Максимальная просадка TJUN за все время составила -4.47%, что меньше максимальной просадки IGLD в -21.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TJUN и IGLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TJUNIGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.47%

-21.90%

+17.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.47%

-21.90%

+17.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.90%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.88%

-21.20%

+17.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.58%

-5.37%

+4.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

7.68%

-6.64%

Волатильность

Сравнение волатильности TJUN и IGLD

Текущая волатильность для FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June (TJUN) составляет 4.01%, в то время как у FT Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) волатильность равна 8.14%. Это указывает на то, что TJUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TJUNIGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

8.14%

-4.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.42%

22.34%

-15.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.33%

24.40%

-16.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.33%

15.48%

-7.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.33%

15.30%

-6.97%

Сравнение комиссий TJUN и IGLD

TJUN берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IGLD в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TJUN и IGLD

TJUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 19.29%.

ПозицияTTM20252024202320222021
IGLD
FT Vest Gold Strategy Target Income ETF		19.29%9.91%20.81%7.85%4.45%2.24%
TJUN
FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TJUN and IGLD have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGLD has higher volatility (8.14%) compared to TJUN (4.01%). In terms of maximum drawdown, TJUN dropped -4.47% vs IGLD's -21.90%.

On 1-year performance, IGLD leads with 14.83% vs 13.53% for TJUN. On fees, IGLD is cheaper at 0.85% per year. On volatility, TJUN has been the lower-risk option at 4.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IGLD has performed better with a 14.83% return vs 13.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGLD is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for TJUN.

IGLD has the higher dividend yield at 19.29%, compared with 0.00% for TJUN.

TJUN is categorized as Defined Outcome, while IGLD is Gold. Their fees differ too: 0.95% for TJUN and 0.85% for IGLD.

TJUN currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TJUN и IGLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор