Сравнение TJUN с DVYE
TJUN (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June) and DVYE (iShares Emerging Markets Dividend ETF) are both exchange-traded funds - TJUN is a Defined Outcome fund managed by First Trust, while DVYE is a Emerging Markets Equities fund tracking the Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TJUN charges 0.95%/yr vs 0.49%/yr for DVYE.
Доходность
Сравнение доходности TJUN и DVYE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TJUN показывает доходность 5.26%, что значительно ниже, чем у DVYE с доходностью 7.49%.
TJUN
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 5.26%
- 6 месяцев
- 6.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DVYE
- 1 день
- -2.94%
- 1 месяц
- -6.34%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 9.34%
- 1 год
- 24.73%
- 3 года*
- 20.58%
- 5 лет*
- 4.22%
- 10 лет*
- 7.35%
Сравнение доходности по годам TJUN и DVYE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TJUN FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June | 5.26% | 11.69% |
DVYE iShares Emerging Markets Dividend ETF | 7.49% | 15.33% |
Correlation
The correlation between TJUN and DVYE is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TJUN vs. DVYE — Ранг доходности на риск
TJUN
DVYE
Сравнение TJUN c DVYE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June (TJUN) и iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TJUN | DVYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.70 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.48 | 0.15 | +2.33 |
Просадки
Сравнение просадок TJUN и DVYE
Максимальная просадка TJUN за все время составила -4.47%, что меньше максимальной просадки DVYE в -47.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TJUN и DVYE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TJUN | DVYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.47% | -47.42% | +42.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.65% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.63% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.89% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.65% | +6.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.59% | -15.37% | +14.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.31% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TJUN и DVYE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TJUN | DVYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.93% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.00% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.52% | 14.63% | -7.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.52% | 17.03% | -9.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.52% | 18.42% | -10.90% |
Сравнение комиссий TJUN и DVYE
TJUN берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DVYE в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TJUN и DVYE
TJUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DVYE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVYE iShares Emerging Markets Dividend ETF | 5.27% | 5.88% | 11.81% | 9.05% | 9.89% | 7.31% | 5.27% | 5.97% | 5.69% | 4.81% | 4.56% | 6.53% |
TJUN FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TJUN and DVYE have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DVYE is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DVYE is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.95% for TJUN.
DVYE has the higher dividend yield at 5.27%, compared with 0.00% for TJUN.
TJUN is categorized as Defined Outcome, while DVYE is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.95% for TJUN and 0.49% for DVYE.
Подберите оптимальное распределение для TJUN и DVYE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор