Сравнение TJUN с AGEM
TJUN (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June) and AGEM (abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF) are both exchange-traded funds - TJUN is a Defined Outcome fund managed by First Trust, while AGEM is a Emerging Markets Equities fund actively managed by abrdn. Over the past year, TJUN returned 6.60% vs 40.55% for AGEM. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. TJUN charges 0.95%/yr vs 0.70%/yr for AGEM.
Доходность
Сравнение доходности TJUN и AGEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TJUN показывает доходность -1.67%, что значительно ниже, чем у AGEM с доходностью 21.94%.
TJUN
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -6.79%
- 6 месяцев
- -3.48%
- С начала года
- -1.67%
- 1 год
- 6.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGEM
- 1 день
- -2.33%
- 1 месяц
- -6.66%
- 6 месяцев
- 14.78%
- С начала года
- 21.94%
- 1 год
- 40.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TJUN и AGEM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TJUN FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June | -1.67% | 11.79% |
AGEM abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF | 21.94% | 22.57% |
Correlation
The correlation between TJUN and AGEM is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2025 г. | 0.84 |
The correlation between TJUN and AGEM has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TJUN vs. AGEM — Ранг доходности на риск
TJUN
AGEM
Сравнение TJUN c AGEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June (TJUN) и abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF (AGEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TJUN | AGEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.32 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 2.93 | -1.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.16 | 10.11 | -5.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TJUN и AGEM
Максимальная просадка TJUN за все время составила -7.02%, что меньше максимальной просадки AGEM в -15.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TJUN и AGEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TJUN | AGEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.02% | -15.58% | +8.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.02% | -13.92% | +6.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.02% | -9.29% | +2.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.82% | -2.45% | +1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 4.02% | -2.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности TJUN и AGEM
Текущая волатильность для FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June (TJUN) составляет 6.81%, в то время как у abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF (AGEM) волатильность равна 9.57%. Это указывает на то, что TJUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TJUN | AGEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.81% | 9.57% | -2.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.36% | 21.60% | -13.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.79% | 23.56% | -13.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.71% | 23.32% | -13.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.71% | 23.32% | -13.61% |
Сравнение комиссий TJUN и AGEM
TJUN берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AGEM в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TJUN и AGEM
TJUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AGEM abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF | 1.99% | 1.80% |
TJUN FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TJUN and AGEM have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGEM has higher volatility (9.57%) compared to TJUN (6.81%). In terms of maximum drawdown, TJUN dropped -7.02% vs AGEM's -15.58%.
On 1-year performance, AGEM leads with 40.55% vs 6.60% for TJUN. On fees, AGEM is cheaper at 0.70% per year. On volatility, TJUN has been the lower-risk option at 6.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AGEM has performed better with a 40.55% return vs 6.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AGEM is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.95% for TJUN.
AGEM has the higher dividend yield at 1.99%, compared with 0.00% for TJUN.
TJUN is categorized as Defined Outcome, while AGEM is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: First Trust and abrdn. Their fees differ too: 0.95% for TJUN and 0.70% for AGEM.
AGEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TJUN и AGEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор