Сравнение TJUL с TLTW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 (TJUL) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW).
TJUL и TLTW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TJUL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 17 июл. 2023 г.. TLTW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). Фонд был запущен 18 июн. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности TJUL и TLTW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TJUL и TLTW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TJUL Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 | -0.49% | 6.55% | 8.18% | 3.05% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 1.94% | 11.36% | -2.18% | -8.80% |
Доходность по периодам
С начала года, TJUL показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у TLTW с доходностью 1.94%.
TJUL
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 5.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLTW
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 2.18%
- 1 год
- 7.29%
- 3 года*
- 0.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TJUL и TLTW
TJUL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии TLTW в 0.35%.
Доходность на риск
TJUL vs. TLTW — Ранг доходности на риск
TJUL
TLTW
Сравнение TJUL c TLTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 (TJUL) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TJUL | TLTW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.83 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 1.15 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.15 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 1.24 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.70 | 3.25 | +3.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TJUL | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.83 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.47 | -0.01 | +1.48 |
Корреляция
Корреляция между TJUL и TLTW составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TJUL и TLTW
TJUL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 13.52%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TJUL Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 13.52% | 14.82% | 14.47% | 19.59% | 8.71% |
Просадки
Сравнение просадок TJUL и TLTW
Максимальная просадка TJUL за все время составила -4.61%, что меньше максимальной просадки TLTW в -18.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TJUL и TLTW.
Загрузка...
Показатели просадок
| TJUL | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.61% | -18.61% | +14.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.34% | -5.80% | +1.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.16% | -2.50% | +1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.41% | -8.48% | +8.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.74% | 2.22% | -1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности TJUL и TLTW
Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 (TJUL) составляет 1.41%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) волатильность равна 3.52%. Это указывает на то, что TJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TJUL | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.41% | 3.52% | -2.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.21% | 5.81% | -3.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.58% | 8.87% | -3.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.36% | 11.54% | -7.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.36% | 11.54% | -7.18% |