Сравнение TJUL с PAPR
TJUL (Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025) and PAPR (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April) are both exchange-traded funds - TJUL is a Options Trading fund actively managed by Innovator, while PAPR is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 15% Buffer Protect April Series Index. TJUL is actively managed, while PAPR is passively managed. Over the past 3 years, TJUL returned 7.10%/yr vs 11.35%/yr for PAPR. Their 0.72 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TJUL и PAPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TJUL показывает доходность 3.01%, что значительно ниже, чем у PAPR с доходностью 9.38%.
TJUL
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.64%
- 6 месяцев
- 2.79%
- С начала года
- 3.01%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- 7.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.85%
PAPR
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 1.04%
- 6 месяцев
- 8.91%
- С начала года
- 9.38%
- 1 год
- 13.77%
- 3 года*
- 11.35%
- 5 лет*
- 8.29%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.93%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.27M | $1.26M | $1.31M | |
| $1.38M | $980.48K | $535.01K |
Сравнение доходности по годам TJUL и PAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TJUL Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 | 3.01% | 6.55% | 8.18% | 3.09% |
PAPR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April | 9.38% | 6.58% | 12.28% | 4.81% |
Correlation
The correlation between TJUL and PAPR is 0.68, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.68 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2023 г. | 0.72 |
The correlation between TJUL and PAPR has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TJUL vs. PAPR — Ранг доходности на риск
TJUL
PAPR
Сравнение TJUL c PAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 (TJUL) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April (PAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TJUL | PAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.91 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 11.92 | -9.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.58 | 56.79 | -44.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TJUL и PAPR
Максимальная просадка TJUL за все время составила -4.61%, что меньше максимальной просадки PAPR в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TJUL и PAPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TJUL | PAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.61% | -15.31% | +10.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.08% | -1.16% | -0.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.61% | -11.87% | +7.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | 0.00% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.38% | -1.54% | +1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.45% | 0.24% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности TJUL и PAPR
Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 (TJUL) составляет 0.66%, в то время как у Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April (PAPR) волатильность равна 1.22%. Это указывает на то, что TJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TJUL | PAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.66% | 1.22% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.10% | 2.97% | -0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.77% | 3.50% | -0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.18% | 8.22% | -4.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.18% | 9.36% | -5.18% |
Сравнение комиссий TJUL и PAPR
И TJUL, и PAPR имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TJUL и PAPR
Ни TJUL, ни PAPR не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAPR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.07% |
TJUL Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TJUL and PAPR have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PAPR has higher volatility (1.22%) compared to TJUL (0.66%). In terms of maximum drawdown, TJUL dropped -4.61% vs PAPR's -15.31%.
On 3-year performance, PAPR leads with 11.35% vs 7.10% for TJUL. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, TJUL has been the lower-risk option at 0.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PAPR has performed better with a 11.35% return vs 7.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TJUL and PAPR have the same expense ratio: 0.79% per year.
TJUL and PAPR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
TJUL is categorized as Options Trading, while PAPR is Defined Outcome.
PAPR currently has the higher Sharpe Ratio (3.95 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TJUL и PAPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор