PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TJUL с PAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TJUL с PAPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 (TJUL) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April (PAPR).

TJUL и PAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TJUL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 17 июл. 2023 г.. PAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect April Series Index. Фонд был запущен 1 апр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности TJUL и PAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 (TJUL) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April (PAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TJUL и PAPR

2026 (YTD)202520242023
TJUL
Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025		-0.49%6.55%8.18%3.05%
PAPR
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April		2.17%6.58%12.28%4.64%

Доходность по периодам

С начала года, TJUL показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у PAPR с доходностью 2.17%.

TJUL

1 день
0.28%
1 месяц
-0.93%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
0.26%
1 год
5.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PAPR

1 день
0.43%
1 месяц
1.16%
С начала года
2.17%
6 месяцев
4.07%
1 год
11.90%
3 года*
10.78%
5 лет*
7.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April

Часто сравнивают с TJUL:
TJUL с UJULTJUL с XUSPTJUL с EALTTJUL с BUFFTJUL с SPYTJUL с MAXJTJUL с BITO
Часто сравнивают с PAPR:
PAPR с SPYPAPR с VOOPAPR с MTBAPAPR с CAOSPAPR с BUFRPAPR с CLOZPAPR с BUFF

Сравнение комиссий TJUL и PAPR

И TJUL, и PAPR имеют комиссию равную 0.79%.

TJUL
Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025
PAPR
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April

Доходность на риск

TJUL vs. PAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TJUL
Ранг доходности на риск TJUL: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TJUL: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TJUL: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TJUL: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TJUL: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TJUL: 6363
Ранг коэф-та Мартина
PAPR
Ранг доходности на риск PAPR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAPR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAPR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAPR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAPR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAPR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TJUL c PAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 (TJUL) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April (PAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TJULPAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.39

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

2.10

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.47

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

1.67

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.70

11.64

-4.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TJUL vs. PAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TJUL на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа PAPR равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TJUL и PAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TJULPAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.39

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.47

0.76

+0.71

Корреляция

Корреляция между TJUL и PAPR составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TJUL и PAPR

Ни TJUL, ни PAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
TJUL
Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PAPR
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.07%

Просадки

Сравнение просадок TJUL и PAPR

Максимальная просадка TJUL за все время составила -4.61%, что меньше максимальной просадки PAPR в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TJUL и PAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

TJULPAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.61%

-15.31%

+10.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.34%

-7.26%

+2.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

0.00%

-1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.41%

-1.61%

+1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.74%

1.04%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности TJUL и PAPR

Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 (TJUL) имеет более высокую волатильность в 1.41% по сравнению с Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April (PAPR) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что TJUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TJULPAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.41%

1.07%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.21%

2.08%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.58%

8.61%

-3.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.36%

8.23%

-3.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.36%

9.53%

-5.17%