Сравнение TJUL с DMAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 (TJUL) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR).
TJUL и DMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TJUL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 17 июл. 2023 г.. DMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности TJUL и DMAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TJUL и DMAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TJUL Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 | -0.49% | 6.55% | 8.18% | 3.05% |
DMAR FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March | 2.10% | 9.13% | 12.74% | 4.17% |
Доходность по периодам
С начала года, TJUL показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у DMAR с доходностью 2.10%.
TJUL
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 5.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DMAR
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- 2.10%
- 6 месяцев
- 4.31%
- 1 год
- 12.72%
- 3 года*
- 11.26%
- 5 лет*
- 7.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TJUL и DMAR
TJUL берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии DMAR в 0.85%.
Доходность на риск
TJUL vs. DMAR — Ранг доходности на риск
TJUL
DMAR
Сравнение TJUL c DMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 (TJUL) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TJUL | DMAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.68 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 2.48 | -1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.52 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 2.09 | -0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.70 | 13.80 | -7.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TJUL | DMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.68 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.47 | 1.04 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между TJUL и DMAR составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TJUL и DMAR
Ни TJUL, ни DMAR не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок TJUL и DMAR
Максимальная просадка TJUL за все время составила -4.61%, что меньше максимальной просадки DMAR в -9.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TJUL и DMAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| TJUL | DMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.61% | -9.84% | +5.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.34% | -6.15% | +1.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.16% | 0.00% | -1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.41% | -1.91% | +1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.74% | 0.93% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности TJUL и DMAR
Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 (TJUL) составляет 1.41%, в то время как у FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) волатильность равна 1.94%. Это указывает на то, что TJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TJUL | DMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.41% | 1.94% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.21% | 2.72% | -0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.58% | 7.59% | -2.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.36% | 7.06% | -2.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.36% | 7.04% | -2.68% |