Сравнение TJUL с CPSM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 (TJUL) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM).
TJUL и CPSM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TJUL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 17 июл. 2023 г.. CPSM - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 1 мая 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности TJUL и CPSM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TJUL и CPSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TJUL Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 | -0.49% | 6.55% | 6.63% |
CPSM Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May | 1.00% | 7.21% | 6.67% |
Доходность по периодам
С начала года, TJUL показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у CPSM с доходностью 1.00%.
TJUL
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 5.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPSM
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 7.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TJUL и CPSM
TJUL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии CPSM в 0.69%.
Доходность на риск
TJUL vs. CPSM — Ранг доходности на риск
TJUL
CPSM
Сравнение TJUL c CPSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 (TJUL) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TJUL | CPSM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.10 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 1.71 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.45 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 1.51 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.70 | 9.75 | -3.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TJUL | CPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.10 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.47 | 1.48 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между TJUL и CPSM составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TJUL и CPSM
Ни TJUL, ни CPSM не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок TJUL и CPSM
Максимальная просадка TJUL за все время составила -4.61%, что меньше максимальной просадки CPSM в -5.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TJUL и CPSM.
Загрузка...
Показатели просадок
| TJUL | CPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.61% | -5.19% | +0.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.34% | -4.99% | +0.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.16% | 0.00% | -1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.41% | -0.21% | -0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.74% | 0.77% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности TJUL и CPSM
Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 (TJUL) имеет более высокую волатильность в 1.41% по сравнению с Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что TJUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TJUL | CPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.41% | 0.70% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.21% | 1.19% | +1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.58% | 6.69% | -1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.36% | 5.30% | -0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.36% | 5.30% | -0.94% |