Сравнение TJUL с AJAN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 (TJUL) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN).
TJUL и AJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TJUL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 17 июл. 2023 г.. AJAN - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 29 дек. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности TJUL и AJAN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TJUL и AJAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TJUL Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 | -0.49% | 6.55% | 8.35% |
AJAN Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 | -0.63% | 6.12% | 7.78% |
Доходность по периодам
С начала года, TJUL показывает доходность -0.49%, что значительно выше, чем у AJAN с доходностью -0.63%.
TJUL
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 5.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AJAN
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- 0.58%
- 1 год
- 5.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TJUL и AJAN
И TJUL, и AJAN имеют комиссию равную 0.79%.
Доходность на риск
TJUL vs. AJAN — Ранг доходности на риск
TJUL
AJAN
Сравнение TJUL c AJAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 (TJUL) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TJUL | AJAN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.18 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 1.77 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.34 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 1.56 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.70 | 8.34 | -1.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TJUL | AJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.18 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.47 | 1.53 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между TJUL и AJAN составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TJUL и AJAN
Ни TJUL, ни AJAN не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок TJUL и AJAN
Максимальная просадка TJUL за все время составила -4.61%, что больше максимальной просадки AJAN в -4.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TJUL и AJAN.
Загрузка...
Показатели просадок
| TJUL | AJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.61% | -4.11% | -0.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.34% | -3.34% | -1.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.16% | -1.46% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.41% | -0.30% | -0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.74% | 0.63% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности TJUL и AJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 (TJUL) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) имеют волатильность 1.41% и 1.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TJUL | AJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.41% | 1.38% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.21% | 1.72% | +0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.58% | 4.42% | +1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.36% | 3.86% | +0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.36% | 3.86% | +0.50% |