PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TJUL с AJAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TJUL и AJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 (TJUL) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TJUL и AJAN


Доходность по периодам

С начала года, TJUL показывает доходность -0.49%, что значительно выше, чем у AJAN с доходностью -0.63%.


TJUL

1 день
0.28%
1 месяц
-0.93%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
0.26%
1 год
5.12%
3 года*
5 лет*
10 лет*

AJAN

1 день
0.11%
1 месяц
-1.26%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
0.58%
1 год
5.17%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026

Сравнение комиссий TJUL и AJAN

И TJUL, и AJAN имеют комиссию равную 0.79%.


Доходность на риск

TJUL vs. AJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TJUL
Ранг доходности на риск TJUL: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TJUL: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TJUL: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TJUL: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TJUL: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TJUL: 6363
Ранг коэф-та Мартина

AJAN
Ранг доходности на риск AJAN: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AJAN: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AJAN: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AJAN: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AJAN: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AJAN: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TJUL c AJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 (TJUL) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TJULAJANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.18

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

1.77

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.34

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

1.56

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.70

8.34

-1.64

TJUL vs. AJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TJUL на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AJAN равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TJUL и AJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TJULAJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.18

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.47

1.53

-0.06

Корреляция

Корреляция между TJUL и AJAN составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TJUL и AJAN

Ни TJUL, ни AJAN не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TJUL и AJAN

Максимальная просадка TJUL за все время составила -4.61%, что больше максимальной просадки AJAN в -4.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TJUL и AJAN.


Загрузка...

Показатели просадок


TJULAJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.61%

-4.11%

-0.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.34%

-3.34%

-1.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-1.46%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.41%

-0.30%

-0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.74%

0.63%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности TJUL и AJAN

Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 (TJUL) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) имеют волатильность 1.41% и 1.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TJULAJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.41%

1.38%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.21%

1.72%

+0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.58%

4.42%

+1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.36%

3.86%

+0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.36%

3.86%

+0.50%