Сравнение TIVFX с PZRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX).
TIVFX управляется American Beacon. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г.. PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности TIVFX и PZRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TIVFX и PZRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIVFX American Beacon Tocqueville International Value Fund | 12.18% | 36.15% | 3.73% | 15.43% | -20.57% | 7.53% | 12.61% | 19.38% | -19.87% | 24.18% |
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 9.93% | 34.05% | 3.29% | 19.31% | -9.11% | 12.08% | 1.74% | 15.94% | -14.93% | 26.00% |
Доходность по периодам
С начала года, TIVFX показывает доходность 12.18%, что значительно выше, чем у PZRIX с доходностью 9.93%. За последние 10 лет акции TIVFX уступали акциям PZRIX по среднегодовой доходности: 8.08% против 10.15% соответственно.
TIVFX
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -9.76%
- С начала года
- 12.18%
- 6 месяцев
- 16.65%
- 1 год
- 59.68%
- 3 года*
- 19.06%
- 5 лет*
- 8.08%
- 10 лет*
- 8.08%
PZRIX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 9.93%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 37.11%
- 3 года*
- 19.65%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TIVFX и PZRIX
TIVFX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии PZRIX в 0.00%.
Доходность на риск
TIVFX vs. PZRIX — Ранг доходности на риск
TIVFX
PZRIX
Сравнение TIVFX c PZRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIVFX | PZRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.12 | 2.67 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.55 | 3.39 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.52 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.44 | 3.09 | +1.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.93 | 14.29 | +3.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIVFX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.12 | 2.67 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.69 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.60 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.59 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между TIVFX и PZRIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIVFX и PZRIX
Дивидендная доходность TIVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.86%, что больше доходности PZRIX в 5.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIVFX American Beacon Tocqueville International Value Fund | 7.86% | 8.82% | 10.23% | 1.66% | 1.39% | 3.65% | 0.34% | 1.69% | 1.37% | 1.28% | 1.57% | 3.01% |
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 5.96% | 6.56% | 6.70% | 9.19% | 8.80% | 11.99% | 2.04% | 6.32% | 2.80% | 4.13% | 2.58% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TIVFX и PZRIX
Максимальная просадка TIVFX за все время составила -54.21%, что больше максимальной просадки PZRIX в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIVFX и PZRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TIVFX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.21% | -43.53% | -10.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.21% | -10.68% | -2.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.31% | -30.85% | -5.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.51% | -43.53% | +2.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.23% | -5.20% | -5.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.45% | -9.00% | -4.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 2.45% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIVFX и PZRIX
American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) имеет более высокую волатильность в 7.93% по сравнению с PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что TIVFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TIVFX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.93% | 5.45% | +2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.06% | 8.92% | +5.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.68% | 14.17% | +5.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.21% | 15.85% | +2.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.40% | 17.02% | +0.38% |