Сравнение TIVFX с PPYPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).
TIVFX управляется American Beacon. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности TIVFX и PPYPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TIVFX и PPYPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIVFX American Beacon Tocqueville International Value Fund | 12.18% | 36.15% | 3.73% | 15.43% | -20.57% | 7.53% | 12.61% | 19.38% | -19.87% | 24.18% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 10.77% | 31.34% | -1.15% | 18.13% | -8.73% | 10.68% | 2.05% | 16.43% | -15.49% | 24.89% |
Доходность по периодам
С начала года, TIVFX показывает доходность 12.18%, что значительно выше, чем у PPYPX с доходностью 10.77%. За последние 10 лет акции TIVFX уступали акциям PPYPX по среднегодовой доходности: 8.08% против 9.04% соответственно.
TIVFX
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -9.76%
- С начала года
- 12.18%
- 6 месяцев
- 16.65%
- 1 год
- 59.68%
- 3 года*
- 19.06%
- 5 лет*
- 8.08%
- 10 лет*
- 8.08%
PPYPX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- 14.70%
- 1 год
- 33.94%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 9.24%
- 10 лет*
- 9.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TIVFX и PPYPX
TIVFX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии PPYPX в 0.60%.
Доходность на риск
TIVFX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск
TIVFX
PPYPX
Сравнение TIVFX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIVFX | PPYPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.12 | 2.24 | +0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.55 | 2.85 | +0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.43 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.44 | 2.83 | +1.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.93 | 13.07 | +4.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIVFX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.12 | 2.24 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.47 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.48 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.46 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между TIVFX и PPYPX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIVFX и PPYPX
Дивидендная доходность TIVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.86%, что больше доходности PPYPX в 7.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIVFX American Beacon Tocqueville International Value Fund | 7.86% | 8.82% | 10.23% | 1.66% | 1.39% | 3.65% | 0.34% | 1.69% | 1.37% | 1.28% | 1.57% | 3.01% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 7.02% | 7.78% | 6.57% | 10.09% | 7.20% | 27.06% | 2.23% | 4.20% | 5.96% | 2.53% | 2.41% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TIVFX и PPYPX
Максимальная просадка TIVFX за все время составила -54.21%, что больше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIVFX и PPYPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TIVFX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.21% | -42.48% | -11.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.21% | -10.21% | -3.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.31% | -35.65% | -0.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.51% | -42.48% | +0.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.23% | -4.08% | -6.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.45% | -10.28% | -3.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 2.43% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIVFX и PPYPX
American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) имеет более высокую волатильность в 7.93% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что TIVFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TIVFX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.93% | 5.49% | +2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.06% | 10.15% | +3.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.68% | 15.41% | +4.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.21% | 19.61% | -1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.40% | 19.08% | -1.68% |