Сравнение TIVFX с GIOTX
TIVFX (American Beacon Tocqueville International Value Fund) and GIOTX (GMO International Developed Equity Allocation Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, TIVFX returned 9.10%/yr vs 12.10%/yr for GIOTX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. TIVFX charges 1.20%/yr vs 0.00%/yr for GIOTX.
Доходность
Сравнение доходности TIVFX и GIOTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TIVFX показывает доходность 28.25%, что значительно выше, чем у GIOTX с доходностью 19.22%. За последние 10 лет акции TIVFX уступали акциям GIOTX по среднегодовой доходности: 9.10% против 12.10% соответственно.
TIVFX
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -5.47%
- 6 месяцев
- 19.49%
- С начала года
- 28.25%
- 1 год
- 46.65%
- 3 года*
- 21.45%
- 5 лет*
- 10.59%
- 10 лет*
- 9.10%
GIOTX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 0.17%
- 6 месяцев
- 14.56%
- С начала года
- 19.22%
- 1 год
- 40.94%
- 3 года*
- 26.10%
- 5 лет*
- 15.03%
- 10 лет*
- 12.10%
Сравнение доходности по годам TIVFX и GIOTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIVFX American Beacon Tocqueville International Value Fund | 28.25% | 36.15% | 3.73% | 15.43% | -20.57% | 7.53% | 12.61% | 19.38% | -19.87% | 24.18% |
GIOTX GMO International Developed Equity Allocation Fund | 19.22% | 43.70% | 10.66% | 21.03% | -12.41% | 11.14% | 7.43% | 24.45% | -19.66% | 26.38% |
Correlation
The correlation between TIVFX and GIOTX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2007 г. | 0.86 |
The correlation between TIVFX and GIOTX shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIVFX vs. GIOTX — Ранг доходности на риск
TIVFX
GIOTX
Сравнение TIVFX c GIOTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) и GMO International Developed Equity Allocation Fund (GIOTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TIVFX | GIOTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.47 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.00 | 3.93 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.38 | 15.19 | -2.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TIVFX и GIOTX
Максимальная просадка TIVFX за все время составила -54.21%, примерно равная максимальной просадке GIOTX в -56.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIVFX и GIOTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIVFX | GIOTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.21% | -56.51% | +2.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.69% | -10.66% | -1.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.99% | -13.40% | -10.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.31% | -28.34% | -7.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.51% | -39.29% | -2.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.71% | -0.31% | -8.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.35% | -14.16% | +0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.77% | 2.75% | +1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIVFX и GIOTX
American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) имеет более высокую волатильность в 8.88% по сравнению с GMO International Developed Equity Allocation Fund (GIOTX) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что TIVFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIOTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIVFX | GIOTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.88% | 4.59% | +4.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.40% | 13.25% | +5.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.22% | 16.08% | +5.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.20% | 15.52% | +3.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.71% | 16.14% | +1.57% |
Сравнение комиссий TIVFX и GIOTX
TIVFX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии GIOTX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIVFX и GIOTX
Дивидендная доходность TIVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.88%, что меньше доходности GIOTX в 8.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIOTX GMO International Developed Equity Allocation Fund | 8.54% | 8.04% | 5.07% | 6.54% | 4.45% | 6.67% | 4.48% | 3.74% | 3.90% | 3.15% | 4.04% | 3.39% |
TIVFX American Beacon Tocqueville International Value Fund | 6.88% | 8.82% | 10.23% | 1.66% | 1.39% | 3.65% | 0.34% | 1.69% | 1.37% | 1.28% | 1.57% | 3.01% |
Часто задаваемые вопросы
TIVFX and GIOTX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TIVFX has higher volatility (8.88%) compared to GIOTX (4.59%). In terms of maximum drawdown, TIVFX dropped -54.21% vs GIOTX's -56.51%.
GIOTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TIVFX и GIOTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор