PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TITAN.NS с SVARX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TITAN.NS с SVARX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TITAN.NS (Titan Company Limited) is a stock, while SVARX (Spectrum Low Volatility Fund) is Nontraditional Bonds fund managed by Advisors Preferred. Over the past 10 years, TITAN.NS returned 32.38%/yr vs 9.76%/yr for SVARX. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности TITAN.NS и SVARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в Titan Company Limited (TITAN.NS) и Spectrum Low Volatility Fund (SVARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TITAN.NS торгуется в INR, в то время как SVARX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SVARX были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TITAN.NS показывает доходность 3.27%, что значительно ниже, чем у SVARX с доходностью 7.63%. За последние 10 лет акции TITAN.NS превзошли акции SVARX по среднегодовой доходности: 32.38% против 9.76% соответственно.

TITAN.NS

1 день
3.95%
1 месяц
2.28%
С начала года
3.27%
6 месяцев
7.83%
1 год
21.55%
3 года*
26.82%
5 лет*
28.10%
10 лет*
32.38%

SVARX

1 день
0.69%
1 месяц
0.14%
С начала года
7.63%
6 месяцев
7.55%
1 год
18.07%
3 года*
12.10%
5 лет*
8.72%
10 лет*
9.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TITAN.NS и SVARX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TITAN.NS
Titan Company Limited		3.27%24.92%-11.49%100.30%3.34%60.95%32.43%28.18%8.96%163.85%
SVARX
Spectrum Low Volatility Fund		7.63%11.31%5.71%10.43%5.93%6.17%22.51%12.19%7.97%1.53%

Correlation

The correlation between TITAN.NS and SVARX is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2013 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Titan Company Limited

Spectrum Low Volatility Fund

Часто сравнивают с TITAN.NS:
TITAN.NS с TRENT.NSTITAN.NS с NFTYTITAN.NS с MSFTTITAN.NS с DMART.NSTITAN.NS с BTC-USDTITAN.NS с AGZDTITAN.NS с HFSAX
Часто сравнивают с SVARX:
SVARX с ACWVSVARX с HFSAXSVARX с VMFXXSVARX с BILSVARX с VWNEXSVARX с VOOSVARX с AGZD

Доходность на риск

TITAN.NS vs. SVARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TITAN.NS
Ранг доходности на риск TITAN.NS: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TITAN.NS: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TITAN.NS: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TITAN.NS: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TITAN.NS: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TITAN.NS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SVARX
Ранг доходности на риск SVARX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVARX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVARX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVARX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVARX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVARX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TITAN.NS c SVARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Titan Company Limited (TITAN.NS) и Spectrum Low Volatility Fund (SVARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TITAN.NSSVARXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
3.48

-2.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45
5.12

-3.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.71

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

8.23

-6.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.46

30.44

-25.98

TITAN.NS vs. SVARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TITAN.NS на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа SVARX равного 3.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TITAN.NS и SVARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TITAN.NS и SVARX

Максимальная просадка TITAN.NS за все время составила -56.84%, что больше максимальной просадки SVARX в -8.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TITAN.NS и SVARX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TITAN.NSSVARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.84%

-8.40%

-48.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.27%

-2.24%

-9.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.75%

-4.64%

-18.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.63%

-5.59%

-23.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.73%

-8.40%

-33.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.55%

-0.65%

-6.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.06%

-1.50%

-10.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.93%

0.60%

+4.33%

Волатильность

Сравнение волатильности TITAN.NS и SVARX

Titan Company Limited (TITAN.NS) имеет более высокую волатильность в 7.46% по сравнению с Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) с волатильностью 2.20%. Это указывает на то, что TITAN.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TITAN.NSSVARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.46%

2.20%

+5.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.62%

4.28%

+15.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.82%

5.30%

+18.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.03%

4.84%

+26.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.49%

5.88%

+26.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TITAN.NS и SVARX

Дивидендная доходность TITAN.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности SVARX в 5.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SVARX
Spectrum Low Volatility Fund		5.89%5.95%9.35%3.35%0.00%5.85%0.71%4.91%2.41%6.90%9.07%3.02%
TITAN.NS
Titan Company Limited		0.26%0.27%0.00%23.47%0.29%0.00%0.26%0.42%0.40%0.30%0.67%0.66%

Часто задаваемые вопросы

TITAN.NS and SVARX have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TITAN.NS и SVARX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор