Сравнение TITAN.NS с AGZD
TITAN.NS (Titan Company Limited) is a stock, while AGZD (WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund) is Nontraditional Bonds fund tracking the Bloomberg Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index, Zero Duration. Over the past 10 years, TITAN.NS returned 45.03%/yr vs 6.97%/yr for AGZD. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности TITAN.NS и AGZD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TITAN.NS торгуется в INR, в то время как AGZD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AGZD были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TITAN.NS показывает доходность 16.11%, что значительно выше, чем у AGZD с доходностью 10.11%. За последние 10 лет акции TITAN.NS превзошли акции AGZD по среднегодовой доходности: 45.03% против 6.97% соответственно.
TITAN.NS
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- 6.43%
- 6 месяцев
- 15.42%
- С начала года
- 16.11%
- 1 год
- 37.03%
- 3 года*
- 16.73%
- 5 лет*
- 31.71%
- 10 лет*
- 45.03%
- Всё время*
- 39.05%
AGZD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.48%
- 6 месяцев
- 8.37%
- С начала года
- 10.11%
- 1 год
- 17.93%
- 3 года*
- 11.55%
- 5 лет*
- 9.91%
- 10 лет*
- 6.97%
- Всё время*
- 6.14%
Сравнение доходности по годам TITAN.NS и AGZD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TITAN.NS Titan Company Limited | 16.11% | 24.92% | -11.20% | 100.95% | 3.34% | 61.34% | 94.85% | 113.58% | 8.96% | 163.85% |
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | 10.11% | 9.34% | 9.87% | 7.90% | 12.04% | 2.69% | 2.84% | 7.30% | 9.25% | -3.75% |
Correlation
The correlation between TITAN.NS and AGZD is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2013 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TITAN.NS vs. AGZD — Ранг доходности на риск
TITAN.NS
AGZD
Сравнение TITAN.NS c AGZD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Titan Company Limited (TITAN.NS) и WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TITAN.NS | AGZD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.64 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | 8.32 | -4.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.77 | 21.57 | -12.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TITAN.NS и AGZD
Максимальная просадка TITAN.NS за все время составила -56.84%, что больше максимальной просадки AGZD в -7.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TITAN.NS и AGZD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TITAN.NS | AGZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.84% | -7.62% | -49.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.27% | -2.16% | -9.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.50% | -4.58% | -17.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.63% | -4.58% | -24.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.73% | -7.44% | -34.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.65% | -1.86% | -9.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.30% | 0.83% | +3.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности TITAN.NS и AGZD
Titan Company Limited (TITAN.NS) имеет более высокую волатильность в 5.15% по сравнению с WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) с волатильностью 1.30%. Это указывает на то, что TITAN.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TITAN.NS | AGZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.15% | 1.30% | +3.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.59% | 4.29% | +15.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.06% | 5.41% | +17.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.08% | 5.54% | +25.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.61% | 6.43% | +35.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TITAN.NS и AGZD
Дивидендная доходность TITAN.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности AGZD в 3.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | 3.99% | 4.12% | 3.96% | 6.07% | 8.61% | 1.66% | 2.28% | 2.83% | 2.62% | 2.31% | 1.81% | 1.66% |
TITAN.NS Titan Company Limited | 0.32% | 0.27% | 0.34% | 23.75% | 0.29% | 0.16% | 22.28% | 36.74% | 0.40% | 0.30% | 0.67% | 0.66% |
Часто задаваемые вопросы
TITAN.NS and AGZD have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TITAN.NS и AGZD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор