PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TITAN.NS с AGZD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TITAN.NS с AGZD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TITAN.NS (Titan Company Limited) is a stock, while AGZD (WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund) is Nontraditional Bonds fund tracking the Bloomberg Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index, Zero Duration. Over the past 10 years, TITAN.NS returned 28.62%/yr vs 6.93%/yr for AGZD. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности TITAN.NS и AGZD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в Titan Company Limited (TITAN.NS) и WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TITAN.NS торгуется в INR, в то время как AGZD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AGZD были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TITAN.NS показывает доходность 4.43%, что значительно ниже, чем у AGZD с доходностью 8.70%. За последние 10 лет акции TITAN.NS превзошли акции AGZD по среднегодовой доходности: 28.62% против 6.93% соответственно.

TITAN.NS

1 день
3.48%
1 месяц
-2.95%
С начала года
4.43%
6 месяцев
10.95%
1 год
21.11%
3 года*
14.36%
5 лет*
20.67%
10 лет*
28.62%

AGZD

1 день
-0.41%
1 месяц
1.34%
С начала года
8.70%
6 месяцев
8.98%
1 год
17.41%
3 года*
11.40%
5 лет*
10.08%
10 лет*
6.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TITAN.NS и AGZD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TITAN.NS
Titan Company Limited		4.43%24.92%-11.20%41.96%3.34%61.34%32.43%28.18%8.96%163.85%
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund		8.70%9.34%9.87%7.90%12.04%2.69%2.84%7.30%9.25%-3.75%

Correlation

The correlation between TITAN.NS and AGZD is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2013 г.

-0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Titan Company Limited

WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund

Часто сравнивают с TITAN.NS:
TITAN.NS с TRENT.NSTITAN.NS с NFTYTITAN.NS с MSFTTITAN.NS с DMART.NSTITAN.NS с BTC-USDTITAN.NS с HFSAXTITAN.NS с 1YD.DE
Часто сравнивают с AGZD:
AGZD с AGZAGZD с EMNTAGZD с FFRAXAGZD с SEIXAGZD с VOOAGZD с FPEIAGZD с BND

Доходность на риск

TITAN.NS vs. AGZD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TITAN.NS
Ранг доходности на риск TITAN.NS: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TITAN.NS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TITAN.NS: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TITAN.NS: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TITAN.NS: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TITAN.NS: 7474
Ранг коэф-та Мартина
AGZD
Ранг доходности на риск AGZD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGZD: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGZD: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGZD: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGZD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGZD: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TITAN.NS c AGZD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Titan Company Limited (TITAN.NS) и WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TITAN.NSAGZDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92
3.22

-2.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
4.77

-3.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.61

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

8.45

-6.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.45

23.55

-19.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TITAN.NS vs. AGZD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TITAN.NS на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа AGZD равного 3.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TITAN.NS и AGZD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TITAN.NSAGZDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

3.22

-2.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

1.84

-0.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.00

1.08

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.91

-0.35

Просадки

Сравнение просадок TITAN.NS и AGZD

Максимальная просадка TITAN.NS за все время составила -84.10%, что больше максимальной просадки AGZD в -7.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TITAN.NS и AGZD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TITAN.NSAGZDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.10%

-7.62%

-76.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.27%

-2.07%

-9.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.50%

-4.58%

-17.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.63%

-4.58%

-24.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.73%

-7.44%

-34.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.52%

-1.00%

-5.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.75%

-1.87%

-22.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.77%

0.74%

+4.03%

Волатильность

Сравнение волатильности TITAN.NS и AGZD

Titan Company Limited (TITAN.NS) имеет более высокую волатильность в 10.88% по сравнению с WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) с волатильностью 1.90%. Это указывает на то, что TITAN.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TITAN.NSAGZDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.88%

1.90%

+8.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.05%

4.25%

+14.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.05%

5.44%

+17.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.04%

5.51%

+18.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.35%

6.44%

+22.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TITAN.NS и AGZD

Дивидендная доходность TITAN.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности AGZD в 3.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund		3.96%4.12%3.96%6.07%8.61%1.66%2.28%2.83%2.62%2.31%1.81%1.66%
TITAN.NS
Titan Company Limited		0.26%0.27%0.34%0.27%0.29%0.16%0.26%0.42%0.40%0.30%0.67%0.66%

Часто задаваемые вопросы

TITAN.NS and AGZD have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TITAN.NS и AGZD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор