PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TITAN.NS с BTC-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение TITAN.NS с BTC-USD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TITAN.NS (Titan Company Limited) is a stock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, TITAN.NS returned 28.62%/yr vs 65.87%/yr for BTC-USD. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности TITAN.NS и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в Titan Company Limited (TITAN.NS) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TITAN.NS торгуется в INR, в то время как BTC-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTC-USD были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TITAN.NS показывает доходность 4.43%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -22.25%. За последние 10 лет акции TITAN.NS уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 28.62% против 65.87% соответственно.

TITAN.NS

1 день
3.48%
1 месяц
-2.95%
С начала года
4.43%
6 месяцев
10.95%
1 год
21.11%
3 года*
14.36%
5 лет*
20.67%
10 лет*
28.62%

BTC-USD

1 день
0.00%
1 месяц
-20.68%
С начала года
-22.25%
6 месяцев
-23.91%
1 год
-29.88%
3 года*
39.60%
5 лет*
17.83%
10 лет*
65.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TITAN.NS и BTC-USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TITAN.NS
Titan Company Limited		4.43%24.92%-11.20%41.96%3.34%61.34%32.43%28.18%8.96%163.85%
BTC-USD
Bitcoin		-22.25%-1.79%128.66%155.14%-60.22%62.58%314.74%99.02%-72.36%1,321.75%

Correlation

The correlation between TITAN.NS and BTC-USD is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2012 г.

-0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Titan Company Limited

Bitcoin

Часто сравнивают с TITAN.NS:
TITAN.NS с TRENT.NSTITAN.NS с NFTYTITAN.NS с MSFTTITAN.NS с DMART.NSTITAN.NS с AGZDTITAN.NS с HFSAXTITAN.NS с 1YD.DE
Часто сравнивают с BTC-USD:
BTC-USD с MSTRBTC-USD с IBITBTC-USD с ETH-USDBTC-USD с SOL-USDBTC-USD с XRP-USDBTC-USD с MARABTC-USD с COIN

Доходность на риск

TITAN.NS vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TITAN.NS
Ранг доходности на риск TITAN.NS: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TITAN.NS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TITAN.NS: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TITAN.NS: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TITAN.NS: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TITAN.NS: 7474
Ранг коэф-та Мартина
BTC-USD
Ранг доходности на риск BTC-USD: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TITAN.NS c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Titan Company Limited (TITAN.NS) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TITAN.NSBTC-USDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92
-0.70

+1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
-0.83

+2.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

0.91

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

-0.61

+2.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.45

-1.12

+5.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TITAN.NS vs. BTC-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TITAN.NS на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа BTC-USD равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TITAN.NS и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TITAN.NSBTC-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

-0.70

+1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.33

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.00

0.98

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

1.22

-0.66

Просадки

Сравнение просадок TITAN.NS и BTC-USD

Максимальная просадка TITAN.NS за все время составила -84.10%, примерно равная максимальной просадке BTC-USD в -85.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TITAN.NS и BTC-USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TITAN.NSBTC-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.10%

-85.22%

+1.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.27%

-48.74%

+37.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.50%

-48.74%

+26.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.63%

-74.24%

+45.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.73%

-81.18%

+39.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.52%

-44.75%

+38.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.75%

-39.62%

+14.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.77%

31.93%

-27.16%

Волатильность

Сравнение волатильности TITAN.NS и BTC-USD

Titan Company Limited (TITAN.NS) имеет более высокую волатильность в 10.88% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 10.17%. Это указывает на то, что TITAN.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TITAN.NSBTC-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.88%

10.17%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.05%

34.50%

-15.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.05%

35.52%

-12.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.04%

45.56%

-21.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.35%

56.11%

-26.76%

Часто задаваемые вопросы

TITAN.NS and BTC-USD have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TITAN.NS и BTC-USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор