Сравнение TITAN.NS с MSFT
TITAN.NS (Titan Company Limited) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. TITAN.NS operates in Luxury Goods (Consumer Cyclical), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, TITAN.NS returned 28.62%/yr vs 29.08%/yr for MSFT. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TITAN.NS и MSFT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TITAN.NS торгуется в INR, в то время как MSFT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSFT были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TITAN.NS показывает доходность 4.43%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -8.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TITAN.NS имеют среднегодовую доходность 28.62%, а акции MSFT немного впереди с 29.08%.
TITAN.NS
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- -2.95%
- С начала года
- 4.43%
- 6 месяцев
- 10.95%
- 1 год
- 21.11%
- 3 года*
- 14.36%
- 5 лет*
- 20.67%
- 10 лет*
- 28.62%
MSFT
- 1 день
- -3.51%
- 1 месяц
- 1.23%
- С начала года
- -8.54%
- 6 месяцев
- -8.52%
- 1 год
- -0.63%
- 3 года*
- 13.75%
- 5 лет*
- 17.62%
- 10 лет*
- 29.08%
Сравнение доходности по годам TITAN.NS и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TITAN.NS Titan Company Limited | 4.43% | 24.92% | -11.20% | 41.96% | 3.34% | 61.34% | 32.43% | 28.18% | 8.96% | 163.85% |
MSFT Microsoft Corporation | -8.54% | 21.12% | 16.35% | 59.28% | -20.29% | 55.51% | 46.12% | 61.55% | 31.73% | 31.99% |
Correlation
The correlation between TITAN.NS and MSFT is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2007 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TITAN.NS vs. MSFT — Ранг доходности на риск
TITAN.NS
MSFT
Сравнение TITAN.NS c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Titan Company Limited (TITAN.NS) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TITAN.NS | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.02 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | -0.02 | +1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.45 | -0.05 | +4.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TITAN.NS | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | -0.03 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.68 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.00 | 1.11 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.81 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок TITAN.NS и MSFT
Максимальная просадка TITAN.NS за все время составила -84.10%, что больше максимальной просадки MSFT в -44.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TITAN.NS и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TITAN.NS | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.10% | -44.51% | -39.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.27% | -29.06% | +17.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.50% | -29.06% | +6.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.63% | -31.23% | +2.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.73% | -31.23% | -10.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.52% | -16.81% | +10.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.75% | -8.44% | -16.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.77% | 13.57% | -8.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности TITAN.NS и MSFT
Titan Company Limited (TITAN.NS) имеет более высокую волатильность в 10.88% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 9.95%. Это указывает на то, что TITAN.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TITAN.NS | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.88% | 9.95% | +0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.05% | 22.15% | -3.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.05% | 25.04% | -1.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.04% | 26.01% | -1.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.35% | 26.25% | +3.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TITAN.NS и MSFT
Дивидендная доходность TITAN.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности MSFT в 0.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.85% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
TITAN.NS Titan Company Limited | 0.26% | 0.27% | 0.34% | 0.27% | 0.29% | 0.16% | 0.26% | 0.42% | 0.40% | 0.30% | 0.67% | 0.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TITAN.NS и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Titan Company Limited и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TITAN.NS and MSFT have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TITAN.NS и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор