PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TITAN.NS с HFSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TITAN.NS с HFSAX

Последнее обновление 22 июл. 2026 г.
Документация

TITAN.NS (Titan Company Limited) is a stock, while HFSAX (Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class) is Tactical Allocation fund managed by Advisors Preferred. Over the past 10 years, TITAN.NS returned 45.03%/yr vs 12.07%/yr for HFSAX. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности TITAN.NS и HFSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в Titan Company Limited (TITAN.NS) и Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TITAN.NS торгуется в INR, в то время как HFSAX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HFSAX были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TITAN.NS показывает доходность 16.11%, что значительно выше, чем у HFSAX с доходностью 7.98%. За последние 10 лет акции TITAN.NS превзошли акции HFSAX по среднегодовой доходности: 45.03% против 12.07% соответственно.

TITAN.NS

1 день
0.98%
1 месяц
6.43%
6 месяцев
15.42%
С начала года
16.11%
1 год
37.03%
3 года*
16.73%
5 лет*
31.71%
10 лет*
45.03%
Всё время*
39.05%

HFSAX

1 день
0.21%
1 месяц
1.11%
6 месяцев
6.73%
С начала года
7.98%
1 год
20.21%
3 года*
14.37%
5 лет*
8.84%
10 лет*
12.07%
Всё время*
11.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TITAN.NS и HFSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TITAN.NS
Titan Company Limited		16.11%24.92%-11.20%100.95%3.34%61.34%94.85%113.58%8.96%163.85%
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class		7.98%17.33%6.90%11.69%0.30%11.22%42.19%13.15%6.91%3.08%

Correlation

The correlation between TITAN.NS and HFSAX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г.

-0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Titan Company Limited

Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class

Часто сравнивают с TITAN.NS:
TITAN.NS с TRENT.NSTITAN.NS с NFTYTITAN.NS с DMART.NSTITAN.NS с MSFTTITAN.NS с BTC-USDTITAN.NS с AGZDTITAN.NS с 1YD.DE
Часто сравнивают с HFSAX:
HFSAX с SVARXHFSAX с CBYYXHFSAX с QDSIXHFSAX с ABRZXHFSAX с SPYHFSAX с PAUIXHFSAX с HSAFX

Доходность на риск

TITAN.NS vs. HFSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TITAN.NS
Ранг доходности на риск TITAN.NS: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TITAN.NS: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TITAN.NS: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TITAN.NS: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TITAN.NS: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TITAN.NS: 8989
Ранг коэф-та Мартина
HFSAX
Ранг доходности на риск HFSAX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFSAX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFSAX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFSAX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFSAX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFSAX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TITAN.NS c HFSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Titan Company Limited (TITAN.NS) и Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TITAN.NSHFSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
3.11

-1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
4.39

-1.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.61

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

6.27

-2.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.77

20.01

-11.24

TITAN.NS vs. HFSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TITAN.NS на текущий момент составляет 1.66, что ниже коэффициента Шарпа HFSAX равного 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TITAN.NS и HFSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TITAN.NS и HFSAX

Максимальная просадка TITAN.NS за все время составила -56.84%, что больше максимальной просадки HFSAX в -10.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TITAN.NS и HFSAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TITAN.NSHFSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.84%

-10.07%

-46.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.27%

-3.30%

-7.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.50%

-5.67%

-16.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.63%

-7.57%

-21.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.73%

-10.07%

-31.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.27%

+1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.65%

-2.23%

-9.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.30%

1.03%

+3.27%

Волатильность

Сравнение волатильности TITAN.NS и HFSAX

Titan Company Limited (TITAN.NS) имеет более высокую волатильность в 5.15% по сравнению с Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) с волатильностью 1.68%. Это указывает на то, что TITAN.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TITAN.NSHFSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

1.68%

+3.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.59%

5.30%

+14.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.06%

6.65%

+16.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.08%

6.65%

+24.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.61%

7.05%

+34.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TITAN.NS и HFSAX

Дивидендная доходность TITAN.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности HFSAX в 9.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class		9.69%9.75%5.87%5.17%4.92%10.98%13.58%6.44%3.11%11.06%5.60%1.85%
TITAN.NS
Titan Company Limited		0.32%0.27%0.34%23.75%0.29%0.16%22.28%36.74%0.40%0.30%0.67%0.66%

Часто задаваемые вопросы

TITAN.NS and HFSAX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TITAN.NS и HFSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор