PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TITAN.NS с NFTY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TITAN.NS с NFTY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Titan Company Limited (TITAN.NS) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY).

NFTY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NIFTY 50 Equal Weight Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности TITAN.NS и NFTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в Titan Company Limited (TITAN.NS) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TITAN.NS и NFTY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TITAN.NS
Titan Company Limited		0.35%24.92%-11.20%41.96%3.34%61.34%32.43%28.18%8.96%163.85%
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		-8.24%10.52%8.37%24.85%6.92%29.35%12.81%3.13%7.41%14.22%
Разные валюты инструментов

TITAN.NS торгуется в INR, в то время как NFTY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NFTY были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TITAN.NS показывает доходность 0.35%, что значительно выше, чем у NFTY с доходностью -8.24%. За последние 10 лет акции TITAN.NS превзошли акции NFTY по среднегодовой доходности: 28.61% против 11.32% соответственно.

TITAN.NS

1 день
2.89%
1 месяц
-4.80%
С начала года
0.35%
6 месяцев
19.28%
1 год
36.52%
3 года*
17.74%
5 лет*
21.50%
10 лет*
28.61%

NFTY

1 день
-0.67%
1 месяц
-6.56%
С начала года
-8.24%
6 месяцев
-4.28%
1 год
2.57%
3 года*
12.76%
5 лет*
10.93%
10 лет*
11.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Titan Company Limited

First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с TITAN.NS:
TITAN.NS с TRENT.NSTITAN.NS с MSFTTITAN.NS с DMART.NS
Часто сравнивают с NFTY:
NFTY с SPYNFTY с INDYNFTY с TCS.NSNFTY с FLINNFTY с EPINFTY с ^BSE500NFTY с QQQ

Доходность на риск

TITAN.NS vs. NFTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TITAN.NS
Ранг доходности на риск TITAN.NS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TITAN.NS: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TITAN.NS: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TITAN.NS: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TITAN.NS: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TITAN.NS: 8484
Ранг коэф-та Мартина
NFTY
Ранг доходности на риск NFTY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFTY: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFTY: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFTY: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFTY: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFTY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TITAN.NS c NFTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Titan Company Limited (TITAN.NS) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TITAN.NSNFTYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

0.20

+1.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.53

0.39

+2.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.05

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.84

0.18

+2.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.78

0.74

+7.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TITAN.NS vs. NFTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TITAN.NS на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа NFTY равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TITAN.NS и NFTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TITAN.NSNFTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

0.20

+1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.70

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.00

0.60

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.54

+0.02

Корреляция

Корреляция между TITAN.NS и NFTY составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TITAN.NS и NFTY

Дивидендная доходность TITAN.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности NFTY в 2.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TITAN.NS
Titan Company Limited		0.27%0.27%0.34%0.27%0.29%0.16%0.26%0.42%0.40%0.30%0.67%0.66%
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		2.00%1.24%1.61%0.13%5.89%1.53%0.61%0.97%0.00%4.10%3.28%4.39%

Просадки

Сравнение просадок TITAN.NS и NFTY

Максимальная просадка TITAN.NS за все время составила -84.10%, что больше максимальной просадки NFTY в -40.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TITAN.NS и NFTY.

Загрузка...

Показатели просадок

TITAN.NSNFTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.10%

-47.67%

-36.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.27%

-16.14%

+4.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.63%

-21.55%

-7.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.73%

-47.67%

+5.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.38%

-19.14%

+12.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.86%

-9.51%

-15.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

4.59%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности TITAN.NS и NFTY

Titan Company Limited (TITAN.NS) имеет более высокую волатильность в 9.95% по сравнению с First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) с волатильностью 5.98%. Это указывает на то, что TITAN.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TITAN.NSNFTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.95%

5.98%

+3.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.26%

9.56%

+5.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.85%

13.11%

+7.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.07%

15.76%

+8.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.20%

19.07%

+10.13%