PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TITAN.NS с COTZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TITAN.NS с COTZX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TITAN.NS (Titan Company Limited) is a stock, while COTZX (Columbia Thermostat Fund) is Tactical Allocation fund managed by Columbia. Over the past 10 years, TITAN.NS returned 32.38%/yr vs 11.22%/yr for COTZX. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности TITAN.NS и COTZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в Titan Company Limited (TITAN.NS) и Columbia Thermostat Fund (COTZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TITAN.NS торгуется в INR, в то время как COTZX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COTZX были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TITAN.NS показывает доходность 3.27%, что значительно ниже, чем у COTZX с доходностью 9.41%. За последние 10 лет акции TITAN.NS превзошли акции COTZX по среднегодовой доходности: 32.38% против 11.22% соответственно.

TITAN.NS

1 день
3.95%
1 месяц
2.28%
С начала года
3.27%
6 месяцев
7.83%
1 год
21.55%
3 года*
26.82%
5 лет*
28.10%
10 лет*
32.38%

COTZX

1 день
1.53%
1 месяц
0.30%
С начала года
9.41%
6 месяцев
9.06%
1 год
23.70%
3 года*
16.05%
5 лет*
10.21%
10 лет*
11.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TITAN.NS и COTZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TITAN.NS
Titan Company Limited		3.27%24.92%-11.49%100.30%3.34%60.95%32.43%28.18%8.96%163.85%
COTZX
Columbia Thermostat Fund		9.41%20.53%11.26%12.44%-3.56%8.56%32.87%18.07%7.77%-3.09%

Correlation

The correlation between TITAN.NS and COTZX is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2007 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Titan Company Limited

Columbia Thermostat Fund

Часто сравнивают с TITAN.NS:
TITAN.NS с TRENT.NSTITAN.NS с NFTYTITAN.NS с MSFTTITAN.NS с DMART.NSTITAN.NS с BTC-USDTITAN.NS с AGZDTITAN.NS с HFSAX
Часто сравнивают с COTZX:
COTZX с FTACOTZX с FSKAXCOTZX с SPYCOTZX с FXAIXCOTZX с GUGCOTZX с VWENXCOTZX с VWINX

Доходность на риск

TITAN.NS vs. COTZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TITAN.NS
Ранг доходности на риск TITAN.NS: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TITAN.NS: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TITAN.NS: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TITAN.NS: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TITAN.NS: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TITAN.NS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
COTZX
Ранг доходности на риск COTZX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COTZX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COTZX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COTZX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COTZX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COTZX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TITAN.NS c COTZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Titan Company Limited (TITAN.NS) и Columbia Thermostat Fund (COTZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TITAN.NSCOTZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
3.86

-2.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45
5.59

-4.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.80

-0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

10.12

-8.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.46

38.62

-34.17

TITAN.NS vs. COTZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TITAN.NS на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа COTZX равного 3.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TITAN.NS и COTZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TITAN.NS и COTZX

Максимальная просадка TITAN.NS за все время составила -56.84%, что больше максимальной просадки COTZX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TITAN.NS и COTZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TITAN.NSCOTZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.84%

-36.17%

-20.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.27%

-2.40%

-8.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.75%

-7.64%

-15.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.63%

-11.80%

-16.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.73%

-11.80%

-29.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.55%

-0.74%

-6.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.06%

-3.06%

-9.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.93%

0.63%

+4.30%

Волатильность

Сравнение волатильности TITAN.NS и COTZX

Titan Company Limited (TITAN.NS) имеет более высокую волатильность в 7.46% по сравнению с Columbia Thermostat Fund (COTZX) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что TITAN.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COTZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TITAN.NSCOTZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.46%

3.21%

+4.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.62%

4.94%

+14.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.82%

6.30%

+17.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.03%

7.42%

+23.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.49%

7.71%

+24.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TITAN.NS и COTZX

Дивидендная доходность TITAN.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности COTZX в 3.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COTZX
Columbia Thermostat Fund		3.28%3.37%3.55%2.74%3.28%14.82%6.92%5.57%4.45%3.13%2.66%4.26%
TITAN.NS
Titan Company Limited		0.26%0.27%0.00%23.47%0.29%0.00%0.26%0.42%0.40%0.30%0.67%0.66%

Часто задаваемые вопросы

TITAN.NS and COTZX have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TITAN.NS и COTZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор