PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TISVX с IMOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TISVX с IMOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica International Small Cap Value (TISVX) и Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund (IMOAX).

TISVX управляется Transamerica. Фонд был запущен 3 янв. 2013 г.. IMOAX управляется Transamerica. Фонд был запущен 28 февр. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности TISVX и IMOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica International Small Cap Value (TISVX) и Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund (IMOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TISVX и IMOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TISVX
Transamerica International Small Cap Value		0.63%30.68%5.53%17.39%-17.32%12.40%8.91%25.49%-16.32%30.46%
IMOAX
Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund		-1.93%14.86%9.81%12.66%-16.03%7.92%14.66%14.68%-6.22%12.45%

Доходность по периодам

С начала года, TISVX показывает доходность 0.63%, что значительно выше, чем у IMOAX с доходностью -1.93%. За последние 10 лет акции TISVX превзошли акции IMOAX по среднегодовой доходности: 8.59% против 6.27% соответственно.

TISVX

1 день
2.32%
1 месяц
-7.44%
С начала года
0.63%
6 месяцев
1.67%
1 год
22.11%
3 года*
13.79%
5 лет*
6.89%
10 лет*
8.59%

IMOAX

1 день
1.67%
1 месяц
-4.01%
С начала года
-1.93%
6 месяцев
-0.04%
1 год
11.58%
3 года*
10.09%
5 лет*
4.27%
10 лет*
6.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica International Small Cap Value

Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund

Часто сравнивают с TISVX:
TISVX с ISVLTISVX с VXUSTISVX с FSISXTISVX с AVDVTISVX с IWMTISVX с DISVXTISVX с OBMCX
Часто сравнивают с IMOAX:
IMOAX с VFIAXIMOAX с VTIVXIMOAX с TIMUXIMOAX с TMLPXIMOAX с TAHTXIMOAX с TLOFXIMOAX с TSWIX

Сравнение комиссий TISVX и IMOAX

TISVX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии IMOAX в 0.47%.

TISVX
Transamerica International Small Cap Value
IMOAX
Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund

Доходность на риск

TISVX vs. IMOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TISVX
Ранг доходности на риск TISVX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TISVX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISVX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISVX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISVX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISVX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
IMOAX
Ранг доходности на риск IMOAX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMOAX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMOAX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMOAX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMOAX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMOAX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TISVX c IMOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica International Small Cap Value (TISVX) и Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund (IMOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TISVXIMOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.26

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

1.79

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.26

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

1.73

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.53

7.38

-0.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TISVX vs. IMOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TISVX на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMOAX равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TISVX и IMOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TISVXIMOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.26

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.47

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.71

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.58

-0.14

Корреляция

Корреляция между TISVX и IMOAX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TISVX и IMOAX

Дивидендная доходность TISVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что меньше доходности IMOAX в 6.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TISVX
Transamerica International Small Cap Value		4.44%4.47%6.04%3.00%3.62%3.78%1.01%2.11%8.34%3.01%2.86%6.15%
IMOAX
Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund		6.43%6.31%4.98%3.65%1.55%8.17%4.08%5.74%10.16%7.86%5.53%6.74%

Просадки

Сравнение просадок TISVX и IMOAX

Максимальная просадка TISVX за все время составила -38.08%, примерно равная максимальной просадке IMOAX в -37.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISVX и IMOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TISVXIMOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.08%

-37.71%

-0.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.94%

-7.04%

-3.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.52%

-22.51%

-14.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.08%

-22.51%

-15.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.83%

-4.54%

-4.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.38%

-4.94%

-3.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

1.65%

+1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности TISVX и IMOAX

Transamerica International Small Cap Value (TISVX) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund (IMOAX) с волатильностью 3.85%. Это указывает на то, что TISVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TISVXIMOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.52%

3.85%

+2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.33%

5.89%

+4.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.80%

9.59%

+6.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.70%

9.14%

+7.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.80%

8.91%

+7.89%