PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TISVX с IMLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TISVX с IMLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica International Small Cap Value (TISVX) и Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund (IMLAX).

TISVX управляется Transamerica. Фонд был запущен 3 янв. 2013 г.. IMLAX управляется Transamerica. Фонд был запущен 28 февр. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности TISVX и IMLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica International Small Cap Value (TISVX) и Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund (IMLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TISVX и IMLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TISVX
Transamerica International Small Cap Value		0.63%30.68%5.53%17.39%-17.32%12.40%8.91%25.49%-16.32%30.46%
IMLAX
Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund		-2.62%17.98%13.11%15.70%-17.36%11.37%16.92%17.82%-8.54%15.88%

Доходность по периодам

С начала года, TISVX показывает доходность 0.63%, что значительно выше, чем у IMLAX с доходностью -2.62%. За последние 10 лет акции TISVX превзошли акции IMLAX по среднегодовой доходности: 8.59% против 7.94% соответственно.

TISVX

1 день
2.32%
1 месяц
-7.44%
С начала года
0.63%
6 месяцев
1.67%
1 год
22.11%
3 года*
13.79%
5 лет*
6.89%
10 лет*
8.59%

IMLAX

1 день
2.16%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-2.62%
6 месяцев
-0.25%
1 год
14.80%
3 года*
12.70%
5 лет*
5.81%
10 лет*
7.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica International Small Cap Value

Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund

Часто сравнивают с TISVX:
TISVX с ISVLTISVX с VXUSTISVX с FSISXTISVX с AVDVTISVX с IWMTISVX с DISVXTISVX с OBMCX
Часто сравнивают с IMLAX:
IMLAX с ACWIIMLAX с TSWIXIMLAX с TMIFXIMLAX с TMLPXIMLAX с TAHTXIMLAX с TIMUXIMLAX с THYIX

Сравнение комиссий TISVX и IMLAX

TISVX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии IMLAX в 0.47%.

TISVX
Transamerica International Small Cap Value
IMLAX
Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund

Доходность на риск

TISVX vs. IMLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TISVX
Ранг доходности на риск TISVX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TISVX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISVX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISVX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISVX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISVX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
IMLAX
Ранг доходности на риск IMLAX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMLAX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMLAX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMLAX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMLAX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMLAX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TISVX c IMLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica International Small Cap Value (TISVX) и Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund (IMLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TISVXIMLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.18

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

1.70

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.25

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

1.65

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.53

7.39

-0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TISVX vs. IMLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TISVX на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMLAX равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TISVX и IMLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TISVXIMLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.18

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.49

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.66

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.48

-0.04

Корреляция

Корреляция между TISVX и IMLAX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TISVX и IMLAX

Дивидендная доходность TISVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что меньше доходности IMLAX в 7.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TISVX
Transamerica International Small Cap Value		4.44%4.47%6.04%3.00%3.62%3.78%1.01%2.11%8.34%3.01%2.86%6.15%
IMLAX
Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund		7.09%6.90%6.44%3.39%3.62%8.40%4.06%7.35%15.09%9.95%6.99%7.99%

Просадки

Сравнение просадок TISVX и IMLAX

Максимальная просадка TISVX за все время составила -38.08%, что меньше максимальной просадки IMLAX в -46.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISVX и IMLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TISVXIMLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.08%

-46.65%

+8.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.94%

-9.26%

-1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.52%

-25.32%

-11.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.08%

-27.36%

-10.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.83%

-5.63%

-3.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.38%

-6.75%

-1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

2.06%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности TISVX и IMLAX

Transamerica International Small Cap Value (TISVX) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund (IMLAX) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что TISVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TISVXIMLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.52%

4.80%

+1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.33%

7.75%

+2.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.80%

12.94%

+2.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.70%

11.94%

+4.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.80%

12.12%

+4.68%