PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TISPX с WBREOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TISPX с WBREOX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

TISPX (TIAA-CREF S&P 500 Index Fund) and WBREOX (CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past year, TISPX returned 20.98% vs 21.05% for WBREOX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TISPX charges 0.05%/yr vs 0.02%/yr for WBREOX.

Доходность

Сравнение доходности TISPX и WBREOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) и CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с TISPX на уровне 10.74% и WBREOX на уровне 10.74%.

TISPX

1 день
-0.51%
1 месяц
1.60%
6 месяцев
9.17%
С начала года
10.74%
1 год
20.98%
3 года*
20.07%
5 лет*
13.29%
10 лет*
14.91%

WBREOX

1 день
-0.51%
1 месяц
1.60%
6 месяцев
9.17%
С начала года
10.74%
1 год
21.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TISPX и WBREOX

2026 (YTD)2025
TISPX
TIAA-CREF S&P 500 Index Fund		10.74%18.05%
WBREOX
CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1		10.74%16.64%

Correlation

The correlation between TISPX and WBREOX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2025 г.

0.80

The correlation between TISPX and WBREOX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF S&P 500 Index Fund

CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1

Часто сравнивают с TISPX:
TISPX с VOOTISPX с TILIXTISPX с TCIEXTISPX с TTFIXTISPX с VTITISPX с TISBXTISPX с TIIEX
Часто сравнивают с WBREOX:
WBREOX с VOOWBREOX с FGJEXWBREOX с FOCKXWBREOX с AIGOXWBREOX с IGIAXWBREOX с YFSIXWBREOX с VFIAX

Доходность на риск

TISPX vs. WBREOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TISPX
Ранг доходности на риск TISPX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TISPX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISPX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISPX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISPX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISPX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
WBREOX
Ранг доходности на риск WBREOX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBREOX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBREOX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBREOX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBREOX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBREOX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TISPX c WBREOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) и CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TISPXWBREOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.89

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
2.69

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.34

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

2.74

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.73

11.74

-1.02

TISPX vs. WBREOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TISPX на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WBREOX равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TISPX и WBREOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TISPX и WBREOX

Максимальная просадка TISPX за все время составила -55.16%, что больше максимальной просадки WBREOX в -19.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISPX и WBREOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TISPXWBREOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.16%

-19.07%

-36.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-8.89%

-0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.74%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.48%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

-0.86%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.69%

-2.53%

-4.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

1.97%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности TISPX и WBREOX

TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) и CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX) имеют волатильность 3.27% и 3.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TISPXWBREOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

3.26%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.99%

9.92%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.57%

12.89%

-0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.00%

18.32%

-1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.05%

18.32%

-0.27%

Сравнение комиссий TISPX и WBREOX

TISPX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии WBREOX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TISPX и WBREOX

Дивидендная доходность TISPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, тогда как WBREOX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TISPX
TIAA-CREF S&P 500 Index Fund		2.12%2.35%1.52%1.48%1.91%1.77%1.53%2.16%2.94%0.36%2.39%0.65%
WBREOX
CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TISPX and WBREOX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TISPX has higher volatility (3.27%) compared to WBREOX (3.26%). In terms of maximum drawdown, TISPX dropped -55.16% vs WBREOX's -19.07%.

WBREOX currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TISPX и WBREOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор