Сравнение TISPX с VITPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) и Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX).
TISPX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. VITPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 мая 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности TISPX и VITPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TISPX и VITPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TISPX TIAA-CREF S&P 500 Index Fund | -3.66% | 17.79% | 24.94% | 26.22% | -18.13% | 28.66% | 18.34% | 31.44% | -4.52% | 19.58% |
VITPX Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares | -3.28% | 17.17% | 25.43% | 26.01% | -19.48% | 25.76% | 20.95% | 30.87% | -5.59% | 20.51% |
Доходность по периодам
С начала года, TISPX показывает доходность -3.66%, что значительно ниже, чем у VITPX с доходностью -3.28%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TISPX имеют среднегодовую доходность 13.89%, а акции VITPX немного отстают с 13.75%.
TISPX
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.55%
- 1 год
- 17.30%
- 3 года*
- 18.53%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- 13.89%
VITPX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -3.41%
- С начала года
- -3.28%
- 6 месяцев
- -1.37%
- 1 год
- 17.65%
- 3 года*
- 18.68%
- 5 лет*
- 10.97%
- 10 лет*
- 13.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TISPX и VITPX
TISPX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VITPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TISPX vs. VITPX — Ранг доходности на риск
TISPX
VITPX
Сравнение TISPX c VITPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) и Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TISPX | VITPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.00 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.53 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 1.54 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.54 | 7.31 | +0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TISPX | VITPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.00 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.63 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.75 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.48 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между TISPX и VITPX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TISPX и VITPX
Дивидендная доходность TISPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности VITPX в 2.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TISPX TIAA-CREF S&P 500 Index Fund | 2.44% | 2.35% | 1.52% | 1.48% | 1.91% | 1.77% | 1.53% | 2.16% | 2.94% | 0.36% | 2.39% | 0.65% |
VITPX Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares | 2.59% | 2.64% | 4.14% | 2.41% | 6.48% | 5.38% | 11.57% | 2.91% | 3.93% | 1.90% | 2.80% | 2.30% |
Просадки
Сравнение просадок TISPX и VITPX
Максимальная просадка TISPX за все время составила -55.16%, примерно равная максимальной просадке VITPX в -55.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISPX и VITPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TISPX | VITPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.16% | -55.28% | +0.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | -8.92% | +0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.48% | -25.31% | +0.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.75% | -34.99% | +1.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.57% | -5.54% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.76% | -8.07% | +1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 2.61% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности TISPX и VITPX
TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) и Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX) имеют волатильность 5.37% и 5.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TISPX | VITPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 5.51% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.55% | 9.81% | -0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.33% | 18.62% | -0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.90% | 17.36% | -0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.05% | 18.39% | -0.34% |