PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TISPX с TVIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TISPX с TVIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) и TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund (TVIIX).

TISPX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. TVIIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 25 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности TISPX и TVIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) и TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund (TVIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TISPX и TVIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TISPX
TIAA-CREF S&P 500 Index Fund		-4.34%17.79%24.94%26.22%-18.13%28.66%18.34%31.44%-4.52%19.58%
TVIIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund		-1.80%21.10%15.59%20.90%-17.60%17.62%17.39%26.52%-7.17%19.58%

Доходность по периодам

С начала года, TISPX показывает доходность -4.34%, что значительно ниже, чем у TVIIX с доходностью -1.80%. За последние 10 лет акции TISPX превзошли акции TVIIX по среднегодовой доходности: 13.81% против 11.18% соответственно.

TISPX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.19%
1 год
17.27%
3 года*
18.25%
5 лет*
11.75%
10 лет*
13.81%

TVIIX

1 день
2.73%
1 месяц
-5.48%
С начала года
-1.80%
6 месяцев
0.62%
1 год
19.17%
3 года*
15.84%
5 лет*
8.72%
10 лет*
11.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF S&P 500 Index Fund

TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund

Часто сравнивают с TISPX:
TISPX с VOOTISPX с TILIXTISPX с TCIEXTISPX с TTFIXTISPX с TISBXTISPX с TIIEXTISPX с VTI
Часто сравнивают с TVIIX:
TVIIX с FXAIXTVIIX с SWPPXTVIIX с TLYIXTVIIX с FFIKXTVIIX с SPYTVIIX с VOOTVIIX с VFIAX

Сравнение комиссий TISPX и TVIIX

TISPX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TVIIX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TVIIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund
TISPX
TIAA-CREF S&P 500 Index Fund

Доходность на риск

TISPX vs. TVIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TISPX
Ранг доходности на риск TISPX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TISPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISPX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISPX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISPX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISPX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
TVIIX
Ранг доходности на риск TVIIX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVIIX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVIIX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVIIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVIIX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVIIX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TISPX c TVIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) и TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund (TVIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TISPXTVIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.26

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.83

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.27

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

1.62

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.36

7.45

-1.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TISPX vs. TVIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TISPX на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TVIIX равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TISPX и TVIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TISPXTVIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.26

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.59

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.71

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.62

-0.03

Корреляция

Корреляция между TISPX и TVIIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TISPX и TVIIX

Дивидендная доходность TISPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности TVIIX в 2.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TISPX
TIAA-CREF S&P 500 Index Fund		2.46%2.35%1.52%1.48%1.91%1.77%1.53%2.16%2.94%0.36%2.39%0.65%
TVIIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund		2.66%2.61%2.16%2.13%2.22%1.92%1.63%2.18%2.80%0.12%2.69%0.40%

Просадки

Сравнение просадок TISPX и TVIIX

Максимальная просадка TISPX за все время составила -55.16%, что больше максимальной просадки TVIIX в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISPX и TVIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TISPXTVIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.16%

-32.04%

-23.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-10.98%

-1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.48%

-25.56%

+1.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.75%

-32.04%

-1.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.23%

-6.56%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.76%

-4.64%

-2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

2.39%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности TISPX и TVIIX

Текущая волатильность для TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) составляет 5.34%, в то время как у TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund (TVIIX) волатильность равна 5.70%. Это указывает на то, что TISPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TVIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TISPXTVIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

5.70%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.53%

9.15%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.33%

15.74%

+2.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.90%

14.78%

+2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.05%

15.90%

+2.15%