Сравнение TISPX с TIILX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) и TIAA-CREF Inflation-Linked Bond Fund (TIILX).
TISPX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. TIILX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 30 сент. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности TISPX и TIILX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TISPX и TIILX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TISPX TIAA-CREF S&P 500 Index Fund | -4.34% | 17.79% | 24.94% | 26.22% | -18.13% | 28.66% | 18.34% | 31.44% | -4.52% | 19.58% |
TIILX TIAA-CREF Inflation-Linked Bond Fund | 0.56% | 7.09% | 3.28% | 4.35% | -7.22% | 5.26% | 8.10% | 6.60% | -0.49% | 1.74% |
Доходность по периодам
С начала года, TISPX показывает доходность -4.34%, что значительно ниже, чем у TIILX с доходностью 0.56%. За последние 10 лет акции TISPX превзошли акции TIILX по среднегодовой доходности: 13.81% против 2.85% соответственно.
TISPX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.19%
- 1 год
- 17.27%
- 3 года*
- 18.25%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 13.81%
TIILX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 0.56%
- 1 год
- 3.73%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- 2.51%
- 10 лет*
- 2.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TISPX и TIILX
TISPX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TIILX в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TISPX vs. TIILX — Ранг доходности на риск
TISPX
TIILX
Сравнение TISPX c TIILX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) и TIAA-CREF Inflation-Linked Bond Fund (TIILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TISPX | TIILX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.16 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.69 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.22 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 2.07 | -0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.36 | 8.19 | -1.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TISPX | TIILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.16 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.57 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.75 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.69 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между TISPX и TIILX составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TISPX и TIILX
Дивидендная доходность TISPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности TIILX в 3.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TISPX TIAA-CREF S&P 500 Index Fund | 2.46% | 2.35% | 1.52% | 1.48% | 1.91% | 1.77% | 1.53% | 2.16% | 2.94% | 0.36% | 2.39% | 0.65% |
TIILX TIAA-CREF Inflation-Linked Bond Fund | 3.12% | 3.95% | 3.45% | 3.38% | 8.60% | 6.29% | 1.28% | 1.85% | 2.59% | 2.00% | 1.55% | 0.33% |
Просадки
Сравнение просадок TISPX и TIILX
Максимальная просадка TISPX за все время составила -55.16%, что больше максимальной просадки TIILX в -14.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISPX и TIILX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TISPX | TIILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.16% | -14.24% | -40.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | -2.12% | -9.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.48% | -9.57% | -14.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.75% | -9.57% | -24.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.23% | -0.91% | -5.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.76% | -2.94% | -3.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 0.54% | +1.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности TISPX и TIILX
TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с TIAA-CREF Inflation-Linked Bond Fund (TIILX) с волатильностью 1.01%. Это указывает на то, что TISPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TISPX | TIILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 1.01% | +4.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.53% | 1.75% | +7.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.33% | 3.17% | +15.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.90% | 4.39% | +12.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.05% | 3.83% | +14.22% |