Сравнение TIIEX с MIEIX
TIIEX (TIAA-CREF International Equity Fund) and MIEIX (MFS International Equity Fund Class R6) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, TIIEX returned 8.42%/yr vs 9.82%/yr for MIEIX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. TIIEX charges 0.46%/yr vs 0.68%/yr for MIEIX.
Доходность
Сравнение доходности TIIEX и MIEIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TIIEX показывает доходность 7.50%, что значительно выше, чем у MIEIX с доходностью 3.25%. За последние 10 лет акции TIIEX уступали акциям MIEIX по среднегодовой доходности: 8.42% против 9.82% соответственно.
TIIEX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 4.77%
- С начала года
- 7.50%
- 6 месяцев
- 9.07%
- 1 год
- 24.35%
- 3 года*
- 16.67%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- 8.42%
MIEIX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 3.66%
- С начала года
- 3.25%
- 6 месяцев
- 5.80%
- 1 год
- 10.30%
- 3 года*
- 12.08%
- 5 лет*
- 7.26%
- 10 лет*
- 9.82%
Сравнение доходности по годам TIIEX и MIEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIIEX TIAA-CREF International Equity Fund | 7.50% | 33.20% | 4.00% | 16.91% | -17.33% | 10.81% | 15.81% | 23.20% | -23.48% | 31.49% |
MIEIX MFS International Equity Fund Class R6 | 3.25% | 23.22% | 4.13% | 19.06% | -14.82% | 15.13% | 11.11% | 28.42% | -10.66% | 28.01% |
Correlation
The correlation between TIIEX and MIEIX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 1999 г. | 0.91 |
The correlation between TIIEX and MIEIX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIIEX vs. MIEIX — Ранг доходности на риск
TIIEX
MIEIX
Сравнение TIIEX c MIEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF International Equity Fund (TIIEX) и MFS International Equity Fund Class R6 (MIEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIIEX | MIEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.14 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 0.85 | +0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.17 | 3.00 | +3.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIIEX | MIEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 0.73 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.48 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.62 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.46 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок TIIEX и MIEIX
Максимальная просадка TIIEX за все время составила -64.69%, что больше максимальной просадки MIEIX в -53.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIIEX и MIEIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIIEX | MIEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.69% | -53.13% | -11.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.24% | -11.26% | -1.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.60% | -13.43% | -2.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.07% | -28.07% | -4.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.07% | -31.35% | -10.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.25% | -1.48% | -0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.21% | -8.98% | -11.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.80% | 3.19% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIIEX и MIEIX
TIAA-CREF International Equity Fund (TIIEX) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с MFS International Equity Fund Class R6 (MIEIX) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что TIIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MIEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIIEX | MIEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 3.45% | +2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.13% | 10.21% | +3.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.13% | 13.17% | +3.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.31% | 15.34% | +1.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.09% | 15.94% | +2.15% |
Сравнение комиссий TIIEX и MIEIX
TIIEX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии MIEIX в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIIEX и MIEIX
Дивидендная доходность TIIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.90%, что больше доходности MIEIX в 2.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIEIX MFS International Equity Fund Class R6 | 2.59% | 2.68% | 1.47% | 1.67% | 1.26% | 5.40% | 1.00% | 3.12% | 1.63% | 1.85% | 1.78% | 1.71% |
TIIEX TIAA-CREF International Equity Fund | 10.90% | 11.72% | 2.56% | 2.66% | 2.22% | 2.84% | 1.21% | 1.67% | 7.72% | 1.29% | 1.51% | 1.28% |
Часто задаваемые вопросы
TIIEX and MIEIX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TIIEX has higher volatility (5.45%) compared to MIEIX (3.45%). In terms of maximum drawdown, TIIEX dropped -64.69% vs MIEIX's -53.13%.
TIIEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TIIEX и MIEIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор