PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
TIAA-CREF International Equity Fund (TIIEX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US87244W1027

Эмитент

TIAA Investments

Дата выпуска

1 июл. 1999 г.

Категория

Foreign Large Cap Equities

Минимальные инвестиции

$2,000,000

Класс актива

Акции

Комиссия

Комиссия TIIEX составляет 0.46%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии TIIEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
TIIEX с TISPX TIIEX с FTIHX TIIEX с RNPGX TIIEX с VXUS TIIEX с SCHF TIIEX с MIEIX TIIEX с VOO
Популярные сравнения:
TIIEX с TISPX TIIEX с FTIHX TIIEX с RNPGX TIIEX с VXUS TIIEX с SCHF TIIEX с MIEIX TIIEX с VOO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в TIAA-CREF International Equity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


250.00%300.00%350.00%400.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
232.94%
419.70%
TIIEX (TIAA-CREF International Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

TIAA-CREF International Equity Fund показал доход в 1.00% с начала года и 2.10% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TIAA-CREF International Equity Fund составила 4.38%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


TIIEX

С начала года

1.00%

1 месяц

-4.16%

6 месяцев

-5.68%

1 год

2.10%

5 лет

4.71%

10 лет

4.38%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TIIEX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.54%3.29%4.00%-3.21%4.86%-1.19%2.41%2.01%-1.77%-3.67%-1.08%1.00%
20237.17%-2.37%3.26%2.51%-3.79%5.17%2.89%-3.41%-3.61%-2.61%6.53%4.97%16.91%
2022-4.60%-6.16%-0.24%-6.42%3.30%-9.84%5.18%-5.36%-9.22%6.94%12.04%-1.92%-17.33%
2021-1.75%4.58%0.52%2.29%4.76%-1.38%0.14%1.88%-2.87%2.96%-4.79%4.52%10.81%
2020-5.58%-7.94%-13.54%7.89%6.77%5.04%3.93%6.46%-2.25%-3.28%14.57%6.27%15.81%
20198.34%2.24%-0.86%4.52%-7.73%6.78%-2.71%-1.15%2.72%4.54%1.90%3.53%23.20%
20187.37%-6.03%-2.09%1.45%-2.18%-2.76%2.37%-4.39%-0.64%-8.77%-2.58%-7.13%-23.48%
20173.71%-0.66%5.97%5.55%2.80%0.16%3.95%0.24%2.92%1.61%1.06%1.78%32.98%
2016-5.70%-1.33%6.54%2.63%-0.19%-4.28%5.07%0.19%2.27%-2.22%-4.15%2.40%0.42%
20150.85%7.57%-1.13%3.51%0.68%-2.36%1.04%-7.86%-4.55%6.61%-0.82%-3.66%-1.21%
2014-2.65%6.32%-0.58%-1.58%1.10%0.59%-4.90%0.44%-4.87%-1.28%4.53%-4.75%-8.01%
20133.13%-1.11%0.00%3.99%0.59%-3.23%5.76%-1.82%6.91%4.64%1.13%2.28%24.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг TIIEX составляет 24, что хуже, чем результаты 76% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности TIIEX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TIIEX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIIEX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIIEX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIIEX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIIEX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для TIAA-CREF International Equity Fund (TIIEX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TIIEX, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.272.10
Коэффициент Сортино TIIEX, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.462.80
Коэффициент Омега TIIEX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.061.39
Коэффициент Кальмара TIIEX, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.363.09
Коэффициент Мартина TIIEX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.001.1513.49
TIIEX
^GSPC

TIAA-CREF International Equity Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.27. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.27
2.10
TIIEX (TIAA-CREF International Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность TIAA-CREF International Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.00$0.35$0.25$0.40$0.16$0.19$0.24$0.15$0.16$0.13$0.16$0.19

Дивидендный доход

0.00%2.66%2.22%2.85%1.20%1.67%2.53%1.11%1.51%1.28%1.46%1.59%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для TIAA-CREF International Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.35$0.35
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25$0.25
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.40$0.40
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.16
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.19
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.24
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.15
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.16
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.13
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.16
2013$0.19$0.19

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-10.80%
-2.62%
TIIEX (TIAA-CREF International Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

TIAA-CREF International Equity Fund показал максимальную просадку в 67.55%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2142 торговые сессии.

Текущая просадка TIAA-CREF International Equity Fund составляет 10.80%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-67.55%17 дек. 2007 г.3079 мар. 2009 г.214211 сент. 2017 г.2449
-42.07%29 янв. 2018 г.53818 мар. 2020 г.19829 дек. 2020 г.736
-32.07%9 нояб. 2021 г.22227 сент. 2022 г.3627 мар. 2024 г.584
-28.41%20 мая 2002 г.20412 мар. 2003 г.1412 окт. 2003 г.345
-18.75%10 мая 2006 г.2413 июн. 2006 г.10510 нояб. 2006 г.129

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность TIAA-CREF International Equity Fund составляет 4.88%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.88%
3.79%
TIIEX (TIAA-CREF International Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab