PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIIEX с TCIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TIIEX с TCIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF International Equity Fund (TIIEX) и TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX).

TIIEX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г.. TCIEX - это пассивный фонд от TIAA Investments, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности TIIEX и TCIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF International Equity Fund (TIIEX) и TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TIIEX и TCIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIIEX
TIAA-CREF International Equity Fund		-1.34%33.20%4.00%16.91%-17.33%10.81%15.81%23.20%-23.48%31.49%
TCIEX
TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class		1.04%31.55%3.69%18.21%-14.19%11.30%8.13%21.82%-13.27%25.34%

Доходность по периодам

С начала года, TIIEX показывает доходность -1.34%, что значительно ниже, чем у TCIEX с доходностью 1.04%. За последние 10 лет акции TIIEX уступали акциям TCIEX по среднегодовой доходности: 7.98% против 8.90% соответственно.

TIIEX

1 день
3.12%
1 месяц
-7.23%
С начала года
-1.34%
6 месяцев
4.19%
1 год
23.03%
3 года*
13.93%
5 лет*
6.96%
10 лет*
7.98%

TCIEX

1 день
3.00%
1 месяц
-6.29%
С начала года
1.04%
6 месяцев
4.81%
1 год
22.86%
3 года*
14.48%
5 лет*
8.26%
10 лет*
8.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF International Equity Fund

TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class

Часто сравнивают с TIIEX:
TIIEX с TISPXTIIEX с VXUSTIIEX с VOOTIIEX с FTIHXTIIEX с SCHFTIIEX с RNPGXTIIEX с MIEIX
Часто сравнивают с TCIEX:
TCIEX с TIEIXTCIEX с FTIHXTCIEX с TISPXTCIEX с FSPSXTCIEX с VTMNXTCIEX с VTMGXTCIEX с EWL

Сравнение комиссий TIIEX и TCIEX

TIIEX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии TCIEX в 0.05%.

TIIEX
TIAA-CREF International Equity Fund
TCIEX
TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class

Доходность на риск

TIIEX vs. TCIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIIEX
Ранг доходности на риск TIIEX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIIEX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIIEX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIIEX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIIEX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIIEX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
TCIEX
Ранг доходности на риск TCIEX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCIEX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCIEX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCIEX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCIEX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCIEX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIIEX c TCIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF International Equity Fund (TIIEX) и TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIIEXTCIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.36

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

1.87

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.27

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

1.83

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.79

6.94

-1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIIEX vs. TCIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIIEX на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TCIEX равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIIEX и TCIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIIEXTCIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.36

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.52

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.54

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.39

-0.11

Корреляция

Корреляция между TIIEX и TCIEX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIIEX и TCIEX

Дивидендная доходность TIIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.88%, что больше доходности TCIEX в 3.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TIIEX
TIAA-CREF International Equity Fund		11.88%11.72%2.56%2.66%2.22%2.84%1.21%1.67%7.72%1.29%1.51%1.28%
TCIEX
TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class		3.85%3.89%3.17%3.14%2.82%3.02%1.96%3.08%3.42%2.78%2.95%3.06%

Просадки

Сравнение просадок TIIEX и TCIEX

Максимальная просадка TIIEX за все время составила -64.69%, что больше максимальной просадки TCIEX в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIIEX и TCIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

TIIEXTCIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.69%

-59.27%

-5.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.24%

-11.35%

-1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.07%

-29.25%

-2.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.07%

-33.58%

-8.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.29%

-8.19%

-2.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.31%

-10.64%

-9.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

3.00%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности TIIEX и TCIEX

TIAA-CREF International Equity Fund (TIIEX) имеет более высокую волатильность в 8.80% по сравнению с TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX) с волатильностью 7.73%. Это указывает на то, что TIIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TIIEXTCIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.80%

7.73%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.03%

11.19%

+1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.51%

17.19%

+2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

15.94%

+1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

16.58%

+1.41%