PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIIEX с TCIEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TIIEX с TCIEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TIIEX (TIAA-CREF International Equity Fund) and TCIEX (TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class) are both mutual funds - TIIEX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by TIAA Investments, while TCIEX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI EAFE Index. Over the past 10 years, TIIEX returned 8.42%/yr vs 9.38%/yr for TCIEX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. TIIEX charges 0.46%/yr vs 0.05%/yr for TCIEX.

Доходность

Сравнение доходности TIIEX и TCIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF International Equity Fund (TIIEX) и TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TIIEX показывает доходность 7.50%, что значительно ниже, чем у TCIEX с доходностью 9.52%. За последние 10 лет акции TIIEX уступали акциям TCIEX по среднегодовой доходности: 8.42% против 9.38% соответственно.

TIIEX

1 день
0.54%
1 месяц
4.77%
С начала года
7.50%
6 месяцев
9.07%
1 год
24.35%
3 года*
16.67%
5 лет*
7.52%
10 лет*
8.42%

TCIEX

1 день
0.33%
1 месяц
4.10%
С начала года
9.52%
6 месяцев
11.87%
1 год
22.18%
3 года*
17.07%
5 лет*
8.81%
10 лет*
9.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TIIEX и TCIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIIEX
TIAA-CREF International Equity Fund		7.50%33.20%4.00%16.91%-17.33%10.81%15.81%23.20%-23.48%31.49%
TCIEX
TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class		9.52%31.55%3.69%18.21%-14.19%11.30%8.13%21.82%-13.27%25.34%

Correlation

The correlation between TIIEX and TCIEX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2003 г.

0.95

The correlation between TIIEX and TCIEX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF International Equity Fund

TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class

Часто сравнивают с TIIEX:
TIIEX с TISPXTIIEX с VXUSTIIEX с VOOTIIEX с SCHFTIIEX с RNPGXTIIEX с FTIHXTIIEX с MIEIX
Часто сравнивают с TCIEX:
TCIEX с TIEIXTCIEX с FTIHXTCIEX с TISPXTCIEX с VTMNXTCIEX с FSPSXTCIEX с VTMGXTCIEX с EWL

Доходность на риск

TIIEX vs. TCIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIIEX
Ранг доходности на риск TIIEX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIIEX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIIEX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIIEX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIIEX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIIEX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
TCIEX
Ранг доходности на риск TCIEX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCIEX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCIEX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCIEX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCIEX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCIEX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIIEX c TCIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF International Equity Fund (TIIEX) и TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIIEXTCIEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
1.42

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
2.04

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.26

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.78

1.89

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.17

7.06

-0.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIIEX vs. TCIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIIEX на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TCIEX равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIIEX и TCIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIIEXTCIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.42

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.55

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.57

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.41

-0.11

Просадки

Сравнение просадок TIIEX и TCIEX

Максимальная просадка TIIEX за все время составила -64.69%, что больше максимальной просадки TCIEX в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIIEX и TCIEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TIIEXTCIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.69%

-59.27%

-5.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.24%

-11.35%

-1.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.60%

-13.58%

-2.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.07%

-29.25%

-2.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.07%

-33.58%

-8.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

-0.49%

-1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.21%

-10.58%

-9.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.80%

3.02%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности TIIEX и TCIEX

TIAA-CREF International Equity Fund (TIIEX) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX) с волатильностью 4.65%. Это указывает на то, что TIIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TIIEXTCIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

4.65%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.13%

12.25%

+1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.13%

15.11%

+2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.31%

16.10%

+1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

16.65%

+1.44%

Сравнение комиссий TIIEX и TCIEX

TIIEX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии TCIEX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIIEX и TCIEX

Дивидендная доходность TIIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.90%, что больше доходности TCIEX в 3.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TCIEX
TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class		3.55%3.89%3.17%3.14%2.82%3.02%1.96%3.08%3.42%2.78%2.95%3.06%
TIIEX
TIAA-CREF International Equity Fund		10.90%11.72%2.56%2.66%2.22%2.84%1.21%1.67%7.72%1.29%1.51%1.28%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, TIIEX and TCIEX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TIIEX has higher volatility (5.45%) compared to TCIEX (4.65%). In terms of maximum drawdown, TIIEX dropped -64.69% vs TCIEX's -59.27%.

TCIEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TIIEX и TCIEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор