PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIIEX с FTIHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TIIEX с FTIHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF International Equity Fund (TIIEX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX).

TIIEX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г.. FTIHX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI ACWI (All Country World Index) ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 7 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности TIIEX и FTIHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF International Equity Fund (TIIEX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TIIEX и FTIHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIIEX
TIAA-CREF International Equity Fund		-1.34%33.20%4.00%16.91%-17.33%10.81%15.81%23.20%-23.48%31.49%
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund		1.79%32.59%4.98%15.49%-16.29%8.45%11.09%21.50%-14.40%25.88%

Доходность по периодам

С начала года, TIIEX показывает доходность -1.34%, что значительно ниже, чем у FTIHX с доходностью 1.79%.

TIIEX

1 день
3.12%
1 месяц
-7.23%
С начала года
-1.34%
6 месяцев
4.19%
1 год
23.03%
3 года*
13.93%
5 лет*
6.96%
10 лет*
7.98%

FTIHX

1 день
2.98%
1 месяц
-7.01%
С начала года
1.79%
6 месяцев
5.81%
1 год
27.20%
3 года*
15.30%
5 лет*
7.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF International Equity Fund

Fidelity Total International Index Fund

Часто сравнивают с TIIEX:
TIIEX с TISPXTIIEX с VXUSTIIEX с TCIEXTIIEX с VOOTIIEX с SCHFTIIEX с RNPGXTIIEX с MIEIX
Часто сравнивают с FTIHX:
FTIHX с FSPSXFTIHX с FZILXFTIHX с VXUSFTIHX с VTIAXFTIHX с FSGGXFTIHX с SWISXFTIHX с FSMAX

Сравнение комиссий TIIEX и FTIHX

TIIEX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии FTIHX в 0.06%.

TIIEX
TIAA-CREF International Equity Fund
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund

Доходность на риск

TIIEX vs. FTIHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIIEX
Ранг доходности на риск TIIEX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIIEX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIIEX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIIEX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIIEX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIIEX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
FTIHX
Ранг доходности на риск FTIHX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIHX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIHX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIHX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIHX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIHX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIIEX c FTIHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF International Equity Fund (TIIEX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIIEXFTIHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.74

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

2.32

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.35

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

2.38

-0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.79

9.30

-3.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIIEX vs. FTIHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIIEX на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа FTIHX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIIEX и FTIHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIIEXFTIHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.74

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.48

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.56

-0.28

Корреляция

Корреляция между TIIEX и FTIHX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIIEX и FTIHX

Дивидендная доходность TIIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.88%, что больше доходности FTIHX в 2.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TIIEX
TIAA-CREF International Equity Fund		11.88%11.72%2.56%2.66%2.22%2.84%1.21%1.67%7.72%1.29%1.51%1.28%
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund		2.73%2.78%2.88%2.78%2.51%2.55%1.62%2.61%2.21%0.45%0.47%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TIIEX и FTIHX

Максимальная просадка TIIEX за все время составила -64.69%, что больше максимальной просадки FTIHX в -35.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIIEX и FTIHX.

Загрузка...

Показатели просадок

TIIEXFTIHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.69%

-35.75%

-28.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.24%

-11.25%

-1.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.07%

-29.99%

-2.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.29%

-8.61%

-1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.31%

-7.31%

-13.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

2.88%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности TIIEX и FTIHX

TIAA-CREF International Equity Fund (TIIEX) имеет более высокую волатильность в 8.80% по сравнению с Fidelity Total International Index Fund (FTIHX) с волатильностью 7.78%. Это указывает на то, что TIIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTIHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TIIEXFTIHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.80%

7.78%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.03%

11.04%

+1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.51%

16.05%

+3.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

15.09%

+2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

16.02%

+1.97%