PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TISPX с TCLEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TISPX и TCLEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) и TIAA-CREF Lifecycle 2010 Fund (TCLEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TISPX и TCLEX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TISPX
TIAA-CREF S&P 500 Index Fund
-4.34%17.79%24.94%26.22%-18.13%28.66%18.34%31.44%-4.52%19.58%
TCLEX
TIAA-CREF Lifecycle 2010 Fund
-0.97%11.22%7.31%10.64%-12.64%6.62%10.95%15.14%-4.14%9.99%

Доходность по периодам

С начала года, TISPX показывает доходность -4.34%, что значительно ниже, чем у TCLEX с доходностью -0.97%. За последние 10 лет акции TISPX превзошли акции TCLEX по среднегодовой доходности: 13.81% против 5.54% соответственно.


TISPX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.19%
1 год
17.27%
3 года*
18.25%
5 лет*
11.75%
10 лет*
13.81%

TCLEX

1 день
1.06%
1 месяц
-2.77%
С начала года
-0.97%
6 месяцев
0.60%
1 год
8.86%
3 года*
8.00%
5 лет*
3.71%
10 лет*
5.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


TIAA-CREF S&P 500 Index Fund

TIAA-CREF Lifecycle 2010 Fund

Сравнение комиссий TISPX и TCLEX

TISPX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TCLEX в 0.51%.


Доходность на риск

TISPX vs. TCLEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TISPX
Ранг доходности на риск TISPX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TISPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISPX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISPX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISPX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISPX: 6565
Ранг коэф-та Мартина

TCLEX
Ранг доходности на риск TCLEX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCLEX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCLEX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCLEX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCLEX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCLEX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TISPX c TCLEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) и TIAA-CREF Lifecycle 2010 Fund (TCLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TISPXTCLEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.50

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

2.11

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.30

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

1.99

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.36

8.08

-1.72

TISPX vs. TCLEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TISPX на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа TCLEX равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TISPX и TCLEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TISPXTCLEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.50

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.54

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.80

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.58

+0.01

Корреляция

Корреляция между TISPX и TCLEX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TISPX и TCLEX

Дивидендная доходность TISPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности TCLEX в 5.38%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TISPX
TIAA-CREF S&P 500 Index Fund
2.46%2.35%1.52%1.48%1.91%1.77%1.53%2.16%2.94%0.36%2.39%0.65%
TCLEX
TIAA-CREF Lifecycle 2010 Fund
5.38%5.33%4.44%2.95%5.91%8.53%6.93%3.95%5.60%1.72%3.45%2.47%

Просадки

Сравнение просадок TISPX и TCLEX

Максимальная просадка TISPX за все время составила -55.16%, что больше максимальной просадки TCLEX в -35.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISPX и TCLEX.


Загрузка...

Показатели просадок


TISPXTCLEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.16%

-35.33%

-19.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-4.49%

-7.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.48%

-17.31%

-7.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.75%

-17.31%

-16.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.23%

-3.20%

-3.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.76%

-4.02%

-2.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

1.11%

+1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности TISPX и TCLEX

TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с TIAA-CREF Lifecycle 2010 Fund (TCLEX) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что TISPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TISPXTCLEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

2.54%

+2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.53%

3.82%

+5.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.33%

6.14%

+12.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.90%

6.88%

+10.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.05%

6.99%

+11.06%