Сравнение TISPX с TCLEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) и TIAA-CREF Lifecycle 2010 Fund (TCLEX).
TISPX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. TCLEX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 14 окт. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности TISPX и TCLEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TISPX и TCLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TISPX TIAA-CREF S&P 500 Index Fund | -4.34% | 17.79% | 24.94% | 26.22% | -18.13% | 28.66% | 18.34% | 31.44% | -4.52% | 19.58% |
TCLEX TIAA-CREF Lifecycle 2010 Fund | -0.97% | 11.22% | 7.31% | 10.64% | -12.64% | 6.62% | 10.95% | 15.14% | -4.14% | 9.99% |
Доходность по периодам
С начала года, TISPX показывает доходность -4.34%, что значительно ниже, чем у TCLEX с доходностью -0.97%. За последние 10 лет акции TISPX превзошли акции TCLEX по среднегодовой доходности: 13.81% против 5.54% соответственно.
TISPX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.19%
- 1 год
- 17.27%
- 3 года*
- 18.25%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 13.81%
TCLEX
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- -0.97%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 8.86%
- 3 года*
- 8.00%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 5.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TISPX и TCLEX
TISPX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TCLEX в 0.51%.
Доходность на риск
TISPX vs. TCLEX — Ранг доходности на риск
TISPX
TCLEX
Сравнение TISPX c TCLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) и TIAA-CREF Lifecycle 2010 Fund (TCLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TISPX | TCLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.50 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 2.11 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.30 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 1.99 | -0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.36 | 8.08 | -1.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TISPX | TCLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.50 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.54 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.80 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.58 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между TISPX и TCLEX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TISPX и TCLEX
Дивидендная доходность TISPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности TCLEX в 5.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TISPX TIAA-CREF S&P 500 Index Fund | 2.46% | 2.35% | 1.52% | 1.48% | 1.91% | 1.77% | 1.53% | 2.16% | 2.94% | 0.36% | 2.39% | 0.65% |
TCLEX TIAA-CREF Lifecycle 2010 Fund | 5.38% | 5.33% | 4.44% | 2.95% | 5.91% | 8.53% | 6.93% | 3.95% | 5.60% | 1.72% | 3.45% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок TISPX и TCLEX
Максимальная просадка TISPX за все время составила -55.16%, что больше максимальной просадки TCLEX в -35.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISPX и TCLEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TISPX | TCLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.16% | -35.33% | -19.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | -4.49% | -7.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.48% | -17.31% | -7.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.75% | -17.31% | -16.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.23% | -3.20% | -3.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.76% | -4.02% | -2.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 1.11% | +1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности TISPX и TCLEX
TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с TIAA-CREF Lifecycle 2010 Fund (TCLEX) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что TISPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TISPX | TCLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 2.54% | +2.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.53% | 3.82% | +5.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.33% | 6.14% | +12.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.90% | 6.88% | +10.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.05% | 6.99% | +11.06% |