PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TISPX с TANDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TISPX с TANDX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) и Castle Tandem Fund (TANDX).

TISPX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. TANDX управляется Castle Investment Management. Фонд был запущен 15 мар. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности TISPX и TANDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) и Castle Tandem Fund (TANDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TISPX и TANDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TISPX
TIAA-CREF S&P 500 Index Fund		-3.66%17.79%24.94%26.22%-18.13%28.66%18.34%17.10%
TANDX
Castle Tandem Fund		-8.57%3.67%7.66%8.42%-7.87%19.03%13.39%12.57%

Доходность по периодам

С начала года, TISPX показывает доходность -3.66%, что значительно выше, чем у TANDX с доходностью -8.57%.

TISPX

1 день
0.71%
1 месяц
-3.44%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.55%
1 год
17.30%
3 года*
18.53%
5 лет*
11.90%
10 лет*
13.89%

TANDX

1 день
0.78%
1 месяц
-5.39%
С начала года
-8.57%
6 месяцев
-9.06%
1 год
-9.68%
3 года*
2.69%
5 лет*
3.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF S&P 500 Index Fund

Castle Tandem Fund

Часто сравнивают с TISPX:
TISPX с VOOTISPX с TILIXTISPX с TCIEXTISPX с TTFIXTISPX с TISBXTISPX с TIIEXTISPX с VTI
Часто сравнивают с TANDX:
TANDX с VOOTANDX с AFIFXTANDX с BFSAXTANDX с MUHLXTANDX с HLEIXTANDX с SOPAXTANDX с VFIAX

Сравнение комиссий TISPX и TANDX

TISPX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TANDX в 1.59%.

TANDX
Castle Tandem Fund
TISPX
TIAA-CREF S&P 500 Index Fund

Доходность на риск

TISPX vs. TANDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TISPX
Ранг доходности на риск TISPX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TISPX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISPX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISPX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISPX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISPX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
TANDX
Ранг доходности на риск TANDX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TANDX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TANDX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TANDX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TANDX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TANDX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TISPX c TANDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) и Castle Tandem Fund (TANDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TISPXTANDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

-0.82

+1.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

-1.08

+2.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

0.86

+0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

-0.69

+2.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.54

-2.00

+9.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TISPX vs. TANDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TISPX на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа TANDX равного -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TISPX и TANDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TISPXTANDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

-0.82

+1.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.00

+0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.01

+0.58

Корреляция

Корреляция между TISPX и TANDX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TISPX и TANDX

Дивидендная доходность TISPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности TANDX в 6.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TISPX
TIAA-CREF S&P 500 Index Fund		2.44%2.35%1.52%1.48%1.91%1.77%1.53%2.16%2.94%0.36%2.39%0.65%
TANDX
Castle Tandem Fund		6.75%6.17%3.71%2.10%1.48%4.57%0.33%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TISPX и TANDX

Максимальная просадка TISPX за все время составила -55.16%, что меньше максимальной просадки TANDX в -95.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISPX и TANDX.

Загрузка...

Показатели просадок

TISPXTANDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.16%

-95.17%

+40.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-13.14%

+4.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.48%

-95.17%

+70.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.57%

-95.10%

+89.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.76%

-18.93%

+12.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

4.50%

-1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности TISPX и TANDX

TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с Castle Tandem Fund (TANDX) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что TISPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TANDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TISPXTANDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

3.19%

+2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

7.33%

+2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.33%

12.04%

+6.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.90%

1,010.25%

-993.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.05%

852.44%

-834.39%